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2007年12月20日(木)

日本のシステムトレードサービス [世界のシステムトレード情報]

システムトレードのサービスに関して言えば、日本と海外とを比較すると圧倒的に海外のほうが充実しています。

しかし最近になって、日本でもシステムトレード関連のサービスがちらほらと開始されるようになって来ました。

シストレナビのトップページでも紹介されていますが、いくつかの証券会社でシステムトレードのソフトやAPIの提供が開始されています。

個人的に目を引いたのはクリック証券(旧GMOインターネット証券)のWebサービスです。

Webサービスという言葉を聞きなれない方も多いかと思います。
結論から言うと、これを使うと自分で自動売買環境を構築することができます。

このブログもそうですが、一般のホームページ(Webページ)はOSやブラウザが違っても同じように見ることができます。
Windowsマシンでもマックでも、またInternet ExplorerでもFirefox でも、あらゆる環境で見ることができます。
これはHTTPという通信規約(通信の約束事)をもとにページのデータをやりとりしているからです。

WebサービスもこのHTTPを使ってデータのやりとりをします。
ですからどんな環境でも自動売買のシステムをつくることができます。
プログラムを作るのにわざわざVisual Studioを購入しなくても、フリーの開発環境があれば大丈夫です。
プログラミング言語にも依存しませんから、CでもC++でもJavaでもVBでも・・・・、とにかく何で書いても大丈夫です。
ExcelのVBAで作ることも可能でしょう。

多少のプログラムの知識は必要ですが、毎日決まりきった売買のためにパソコンに張り付いている時間を考えれば、プログラムの勉強の時間などたいしたものではないでしょう。

これからもこういったサービスが徐々に増えていくのではないかと思われます。

Posted at 20時17分 パーマリンク

2007年10月01日(月)

自動売買−海外編− [世界のシステムトレード情報]

海外ではシステムトレードというものが非常に進んでいるので
自動売買環境は日本に比べて驚くほど簡単に構築できます。

ほとんどの売買プラットフォームで自動売買をサポートしていますが
お勧めのものをいくつか紹介します。

Interactive Brokers (TWS)

世界中のあらゆる銘柄を売買できるのが魅力です。

TWS(Trader Workstation)という売買ソフトが自動売買用のAPIを用意していますので
これを利用して自動売買を行います。

APIとはApplication Program Interfaceの略で
APIが提供されているということは、外部のプログラムがそのソフトの機能(の一部)を使用できることを意味します。
TWSはトレーディングツールなので、発注もできますし相場データを見ることもできます。
この「発注する」「相場データを取得する」という機能がAPIとして提供されていますので
自分のプログラムから「相場データ」を取得して売買シグナルを発生させたり
そのシグナルをもとに「発注」できるというわけです。

開発言語としては、Java, C++, VB(ActiveX), DDEが用意されています。

RealTick

RealTickの優れているところは、.NETで開発できるという点です(C#, VB.NETなど)。
.NETでの開発は様々な機能が使用できる上、
開発コスト(手間、時間)も少なくて済みます。
開発にはマイクロソフトのVisual Studioというソフトを使用しないといけないですが
フリーで使用できるExpress Editionというものもありますので誰でも利用できます。
サンプルコードやテキストはネット上に氾濫していますし、
書籍もかなりの数が販売されていますので勉強しやすいと思います。

NinjaTrader

NinjaTraderについてはすでにかなり説明していますが、
RealTickと違って開発にはVisual Studioは必要ありません。
あくまでC#風のプログラミング言語NinjaScriptを使って開発し
開発環境はNinjaTraderに内臓されています。
ウィザードで簡単にストラテジーを作成できますし
プログラミングするにしてもかなり簡単にできます。
自動売買はかなりお手軽にできるようになります。

MetaTrader

為替の自動売買環境と言えば、やはりMetaTraderでしょう。
これも開発用のツール(開発環境)は付属しているので(MetaEditor)
これだけで自動売買環境が構築できてしまいます。

Posted at 07時43分 パーマリンク

2007年09月30日(日)

自動売買−国内編− [世界のシステムトレード情報]

日本国内のブローカーに対して自動売買環境を構築することは
これまでは非常に困難でした。

1つの方法としてあるのは
発注作業時のマウスの動作を記録しておいて、それを再生するというやり方です。
これは専用のソフトを使えばできます。
(フリーのものもあります)
シグナルはVBAを使うことが多いようです。
この方法を使用すると、発注用Webページや発注ソフトのデザインが変わると
再度自動売買の設定をやりなおす必要があります。
この方法は安定動作に不安があると思いますので
弊社では使用していません。

もう1つは、発注用WebページのHTMLコードを解析して
発注用のHTTPリクエストを送信する方法です。
プログラマーであれば割と簡単に作成できると思います。
この方法も発注用Webページが変更になると
一から作り直しになるので大変です。
(そんなに変更があるとは思いませんが)
この方法は安定している方だと思いますが
手で発注するよりも高速に発注しますので
ブローカーのサーバーに思わぬ負荷をかけることになるかもしれません。
弊社では技術的に可能であることまでは確認しましたが
このような理由から、実際には使用していません。

他にも方法はあるかもしれませんが、今思いつくのはこの2つくらいです。

というわけで、国内のブローカーに対して
自動売買環境を構築することはかなり難しかったのですが
最近になって自動売買サービスを開始するブローカーが出てきました。
(某有名証券会社など)
これを使えば小難しいことは考えなくても
自動売買環境が構築できることになります。
使用は無料ではなく、月額固定費がかかります。
(5千円、2万円など)
まだまだ選択肢は少ないですが
システムトレードをサポートするブローカーが
これからじわじわと増えてくるかもしれません。

Posted at 07時11分 パーマリンク

2007年09月29日(土)

自動売買環境の構築 [世界のシステムトレード情報]

システムトレードに取り組んでいらっしゃる方ならば
自動売買について一度は考えたことがあると思います。

毎日売買シグナルを計算して自分で発注を行うということは、
非常に手間がかかりますし単純に面倒です。
またシステムトレードであるにもかかわらず
自分の思惑が入ってしまって指示どうりにトレードできないこともあるかもしれません。

売買シグナルの計算から発注までを完全に自動化できれば
これほど素晴らしいことはないと思います。
自分は何もしなくても、PCが勝手に資金を増やしてくれるわけです。
(もちろん売買ストラテジーがよければの話ですが)

次回から国内と海外での自動売買環境の構築について書きたいと思います。

Posted at 06時48分 パーマリンク

2007年08月06日(月)

世界のシステム売買プラットフォーム [世界のシステムトレード情報]

世界には様々なシステム検証ソフトが存在します。

検証・自動売買ソフト一覧


弊社で今までに実際使用したことのあるソフトは下記です。

・TradeStation
・TradeNavigator
・MetaTrader
・NinjaTrader
・StrategyRunner
・X_Trader


いずれのソフトも様々な利点があります。簡単に説明します。


・TradeStation


システム検証といえば、TradeStationが頭に浮かぶ方が多いと思います。
これは世界で最も利用されている、検証および自動売買ソフトです。
とても歴史があるソフトなので、公開されているコードも数多くあり、そのためユーザー数も非常に多いです。


・TradeNavigator


非常にデータ量が豊富で、世界中のマーケットをカバーしています。
通常過去のヒストリカルデータを手に入れるには、
高額な代金を支払って購入しなければなりません。
こちらのソフトは、購入時点でヒストリカルデータが搭載されています。

また、一度に複数の銘柄で検証することも可能です。
Trade Stationは銘柄変更はひとつずつ選択しなおさなければなりませんが、
このソフトは一瞬で検証可能です。

他にも、システムのコード化がとても簡単なのが特徴です。
月額使用料はかかりますが、検証ソフトとしては一押しです。

http://www.mkresearch.info/tradenavigator/index.html


・MetaTrader


為替専用のプラットフォームです。
もちろん、検証、自動売買も可能です。
何より、ソフト購入代金、使用料全て無料のフリーソフトなので、使用するのは簡単です。

http://www.mkresearch.info/metatrader/index.html


為替の自動売買ソフトとしてはお勧めです。

為替の売買条件は日本よりもアメリカの方がはるかに進んでいます。

海外のブローカーですと、手数料無料はもちろん、
スプレッドの幅が非常に小さく、売買にはとても有利です。



・NinjaTrader


自動売買ソフトとして非常に多くのブローカーに対応しているソフトです。
自分でコード化したストラテジーはもちろん、
TradeStationとのつなぎこみも簡単にできます。
実際、デモ口座を用いてNinjaTraderで自動売買を行い、日々検証しています。



・StrategyRunner

これは、先物のプラットフォームとして有名です。
売買機能が非常にシンプルなので操作がわかりやすく、
また、ストラテジーによる自動売買も可能です。
月額使用料はかかりませんが、一枚あたり1ドルのプラットフォーム使用料が必要です。



・X_Trader


先物プラットフォームとしてシェア50%を占めるだけあって、スピード、安定性は抜群です。
私のようなデイトレーダーにとっては最も優れているプラットフォームと云えます。
月額1400ドルと使用料は高いのですが、
売買枚数の多い(100枚以上/日)トレーダーにとっては安いと云えます。

もちろん、マニュアル売買だけでなく、システム売買機能も充実しています。
X_Trader Proバージョンでは、自動売買機能やその他便利な機能が数多く搭載されています。


以上、非常に簡単ではありますが、
世界のプラットフォームについて述べてみました。

これらソフトの詳細や、システム検証、
世界のマーケット状況などについてもこのブログで紹介していこうと思います。

Posted at 16時44分 パーマリンク

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プロフィール

株式会社MKリサーチ

代表取締役

小山 満

大学のころから先物取引を始め個人投資家として5年間自己資金運用のみで生活、その後自己ディーラーに転身。現在も海外マーケットで運用する某取引員のプロディーラーを兼務。現在得意とするマーケットはDAXと為替。非常に短期の売買を繰り返すデイトレーダー。

プロディーラーとして活動と同時にMKリサーチ代表取締役としてシステムトレードの開発を行い、自社資金のシステム運用も行っている。個人投資家に代わり厳しくシステムをチェックし、優良なストラテジーを紹介すると同時に個人投資家でも機関投資家と同じようにシステムトレードを行えるよう海外サービスを日夜リサーチして最新の情報を届けています。

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