システムトレード徹底攻略
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2007年05月22日(火)

システム開発者の幻想



システムには2タイプある。

一つはどんな市場にでも通用する万能システム。そしてもう一つは、特定の市場でしか通用しない専門システム。

どちらのシステムを目指して開発を行うべきか?

一般的には、この論争は結論を見いだせていない。だが、ちょっと離れて考えてみれば、小麦でも、金でも、指数でも、米国株でも、日本株でも通用する投資手法やシステムなんて、存在すると思いますか?そんなもの無理に決まってます(笑)

すべての市場に共通なものといえばチャートであり、一般的に万能システムは開発の初期段階からこういったチャートパターンに勝機を見いだそうと開発されたシステムであることが多い。価格チャートの動きから未来を予測し、利益を上げようというわけです。

がんばれば、ある程度、どんなチャートでも勝てるシステムが出来上がるかもしれません。ですが、市場の価格変動が限りなくランダム(乱数)に近く、こういったシステムは、運用開始からわずかな期間で未来の価格変動(チャートパターン)に対応できなくなり破滅の道を歩むのです。

ありがちなことですが、日経225先物のシステムを作っていたのに、欲が出てガソリン先物でも勝てるシステムに変えようとするのは大きな誤りだというわけです。この世界に、そんな正解などあるはずがないのです。

万能システムは、システム開発者の幻想なのです。ゆえに、システム開発をスタートする時から、こういった夢を追うべきではありません。

我々が目指すべきは、専門システムである。

トレーダーとして生き残りたいのであれば、特定の市場だけがもつマーケットの隙間をつくような画期的なアイデアが求められる。それこそ、あなただけの勝てる秘密となりうるものなのである。

そしてこの Winning Edge を持たなければ、投資をやるべきではない。


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Posted at 07時55分


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プロフィール

Kazuhiko Nakayama

SwingwaverTrading社長

Kazuhiko Nakayama

Commodity Trading Advisor(米国投資顧問)、Tradestation社 EasyLanguageスペシャリスト。
米国株式先物S&P500 、シカゴ225のデイトレーダー。投資スタイルは、機械的なデイトレード・システムを使った完全自動売買。投資手法を完全にプログラム化した投資セミナーも開催。

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