システムトレード徹底攻略
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2007年05月29日(火)

システムトレードの運用効率



同じ100万円の利益でも、その過程はさまざまである。

あるシステムは、勝ちが150万円あり、損失が50万円の結果として、純利益100万円を実現する。一方で、勝ちが8800万円であり、損失が8700万円の結果としての純利益100万円。
後者は非常に効率が悪い稼ぎ方と言えるだろう。

自分自身のシステムがどれだけ効率的に稼いでいるのかを示す指標として、Profit Factor がある。Profit Factorの定義は、『総利益÷総損失』で定義される。

前者の例でいえば、150万円÷50万円= Profit factor 3.0 である。後者は1.01である。総利益÷総損失を算出することで、自分のシステムがどれほど効率的なのかを知ることができるわけである。

1.0以下は当然負けているシステムなので、論外だが、2.0以下の場合も、クズシステムとして捨てるべきだろう。実際の運用では手数料も必要になるし、効率が悪いシステムでは、実際には利益が出ないのである。

市場に対し、確かに機能するような優位性をもつシステムの場合、この数値は2.0を越えてくるべきだと考えるべきである。

システムのパフォーマンスを評価するポイント、一つは「勝率」であり、「Profit factor」である。

システムトレードの利点を生かし人間による感情を排除した投資を行い、それが皆さんの利益になればと願っています。もちろん、私の意見が100%正しいなどとは思っていませんが、私自身が長年かかって経験してきたことは、みなさんの役に立つだろうと信じています。 

おっと、もし私のコラムを読んでシステムトレードで大儲けした時には、ぜひ私にご一報ください(笑)


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Posted at 07時42分


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プロフィール

Kazuhiko Nakayama

SwingwaverTrading社長

Kazuhiko Nakayama

Commodity Trading Advisor(米国投資顧問)、Tradestation社 EasyLanguageスペシャリスト。
米国株式先物S&P500 、シカゴ225のデイトレーダー。投資スタイルは、機械的なデイトレード・システムを使った完全自動売買。投資手法を完全にプログラム化した投資セミナーも開催。

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