システムトレード徹底攻略
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2007年06月12日(火)

最適化から逃れるためには



システム開発者が陥る最もありきたりな失敗、それが「最適化」である。

最適化とは、過去の価格データに対し、うまく利益になったものだけが選ばれるように、投資戦略の条件が過度に工夫され、複雑化されている状態といえる。うまく利益になったトレードだけが選ばれているため、とても儲かりそうに見える。

たとえば、2つの平均移動線の交差システムにおいて、すべての組み合わせを調べ上げる。その結果、平均移動線の12,39の組み合わせが、過去10年間で最も儲かったことを突き止めたとしよう。それは、1,2でもなく、10,23でもなく、すべての数値の中で、12,39がベストな数値というわけである。

だが、12,39は、本当に人類が夢に見た、金の成る数字なのか?

いやいや、そんなわけはない(笑)この程度で、魔法の数字が見つかったと喜んではいけないのである。つまり 12,39の組み合わせは、今回使った過去10年間のデータにおいて、たまたま、なのかもしれないのである。そして将来も魔法の数値であり続ける保証はどこにもないのである。

システム開発者は、「儲かるシステムを作る」という目標を持つ。

だが、この目標は、言い換えてみれば過去の価格データに対して儲かるトレードだけを抽出するということと同義である。つまり「最適化」と「儲かるシステムを作る」という目標は、言葉は違えども、まったく同じ事なのである。

ゆえに、システム開発者は、知らず知らずのうちに、儲かるシステムを作るつもりが、最適化されたシステムを作り、過去は儲かるが未来は儲からないシステムが出来上がってしまうというわけである。両者は基本的には同じであり、この呪縛からは誰も逃れられない。

最適化を避けるために、私はシステム開発を行う上で、経験から学んだいくつかのルールを念頭においている。

1.数字にこだわりすぎるな。

12,39 だろうが、10,20 だろうが、投資戦略にこだわりの数値を持たせた時点で、即座に最適化につながる危険性がある。簡単に過去のデータで勝てるシステムを作ることができるかもしれないが、将来に儲かる可能性はほとんど残っていない。所詮、勝てるのは過去のみである。

2.テクニカル解析は儲からないと心得よ。

多くのテクニカル解析は、平均移動線(30)、MACD(50)といったようにパラメータを持っている。だが最初から、こんなのは、儲からないものとして捨てよ。そう考えるだけで、本屋に売っている書籍の80%は排除できるはずである。パラメータを持つ=最適化なのである。チャートパターンも同様である。

テクニカルも使っちゃいけない!?、数字も使うな!?
じゃあ、いったい何を使えばいいのだろうか?(笑)

3.マーケットが発する情報を使え。

たとえば価格の高値、安値、終値。あるいは上値抵抗線の価格、下値支持線の価格、マーケット自体がなんの加工もせずに発している情報を使うべきである。最適化を避けるためには、とにかく価格をこねくり回して、加工するべきではないのである。マーケットが発するありのままの情報を、ありのままに使えば、最適化を避けることができるのである。

加工すればするほど、最適化されるのである。

だが、数値を加工せずにシステム化することは、簡単な作業ではない。それはシステム開発者のクリエイティブな感性が試されるといっても過言ではないのである。


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プロフィール

Kazuhiko Nakayama

SwingwaverTrading社長

Kazuhiko Nakayama

Commodity Trading Advisor(米国投資顧問)、Tradestation社 EasyLanguageスペシャリスト。
米国株式先物S&P500 、シカゴ225のデイトレーダー。投資スタイルは、機械的なデイトレード・システムを使った完全自動売買。投資手法を完全にプログラム化した投資セミナーも開催。

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