システムトレード徹底攻略
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2007年04月15日(日)

システムトレードの徹底攻略



ここでは、投資判断のほぼすべてを機械的に行う投資方法、つまりシステムトレードをみなさんにご紹介いたします。

インターネットでオンライントレードが可能となり、多くの個人投資家が自宅から、簡単に株や先物取引をできるようになりました。ですが、いつの時代も変わっていないことは、それでもマーケットにおける勝者はわずか5%に満たないということです。

損失を重ねマーケットから撤退していくトレーダー達の敗因は、最初から勝ち目のない戦いを挑んだことにあります。多くの個人投資家は、規律を持たず曖昧な売買を繰り返し、いったい、なぜ負けるのかすら理解できないうちに、結局、資金が足りなくなり投資から足を洗う羽目になるのです。


投資で勝つために、必要なものは4つあります。


規律(discipline)経験(experience)資金管理(money management)、そして、最も重要なことは「勝てる何か(winning edge)」を持つことです。まずは、マーケットに対し、何をしたら、どういう投資戦略だったら「勝ち目」があるのかを見極めるべきです。それは、投資を始める遙か以前に、すでに知っておくべきことなのです。何年かかろうと、それ知った上で、投資をスタートするべきであり、マーケットで勝てるかどうか試すだけのために、大事な自己資金を使うべきではないのです。

システムトレードでは、売買判断のすべてを機械的なルールに落とし込みます。

投資判断が機械的であるがゆえ、自分自身という最も曖昧な存在を、投資判断から完全に近い形で排除することができます。すべての投資判断は、計算結果から論理的に導き出され、個人投資家でもプロトレーダー並みの規律を持つことが簡単に実現できるのです。

システムトレードでは、これまでどういった投資戦略が儲かってきたのかを明らかにできます。

機械的な投資手法は、エクセルやプログラム化することが可能です。今のパソコンを使えば、過去10年間の運用成績さえも、わずか数分で検証することができます。大事な自己資金で投資手法が優れているのかどうかを実際に試すのではなく、まずは何か儲かるのか、それを知ることができるのです。

投資とは、本来、楽しんでやるべきものです。

ここでは、私の実経験、システムの作り方、実際の運用面における課題、資金管理方法など、投資に必要なすべてを議論していく予定です。いったいどんな投資手法が、これまで儲かってきたのか、それはとてもエキサイティングな体験となるでしょう。

ぜひ、あなただけの Winning Edge を見つけてみてください。


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Posted at 20時21分


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プロフィール

Kazuhiko Nakayama

SwingwaverTrading社長

Kazuhiko Nakayama

Commodity Trading Advisor(米国投資顧問)、Tradestation社 EasyLanguageスペシャリスト。
米国株式先物S&P500 、シカゴ225のデイトレーダー。投資スタイルは、機械的なデイトレード・システムを使った完全自動売買。投資手法を完全にプログラム化した投資セミナーも開催。

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