システムトレード徹底攻略
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2007年11月28日(水)

自動売買 トレステに価格データを読み込む



バックテストしてみよう。

トレードステーション 2000i を使って、テキスト形式の価格データを読み込み、バックテストするところまでをご紹介。

まずは、このようなテキスト形式の価格データを用意しましょう。日付の形式は、1999/12/31 のような形式でもいいですし、12/31/1999 や 31-Dec-1999 という形式でもOKです。

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トレードステーションで価格データを読み込む

トレードステーション2000i では、テキスト形式の価格データを、取り込みチャートへ表示して、投資戦略システムの検証ができます。ちょっとやってみましょう。テキスト形式の価格データのファイルは、テストのためCドライブの一番上( c:¥ )に置きましょう。

まずは、トレステを起動して、このボタンで、新規チャートを開きます。

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続いて、New Dir ボタンをクリック。データのフォーマットとして、Ascii を選択して、"Browse" ボタンで、価格データのファイルがあるフォルダを指定します。

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続いて、データファイルを、選択して、"Plot" (描画) をクリックします。

続いて、データの形式を選択します。データの中身をよく確認して正しいフォーマットを選択してください。

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データに関する詳細なプロパティを入力します。こちらを参考にしてください。

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この画面まで来れば、うまく価格データが読み込めています。後はチャートの表示期間や、バーの時間間隔を設定します。ここでは、5分足で表示してみましょう。

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なかなか、うまく表示できましたね。次回は、ここでシステムを作ってみます。

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※うまく読み込めない、価格チャートがなにかおかしい、、こういうような場合には、価格データの中に同じ日付、時間のデータが重複している場合や、価格データが置いてあるフォルダ名が日本語になっているケースがあります。価格データ自体やフォルダ名を見直してみてください。

次回は、システムを作ってバックテストパフォーマンスを出してみます。なかなか、お手軽に投資戦略の検証ができますから、おもしろいですね


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Posted at 10時30分


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プロフィール

Kazuhiko Nakayama

SwingwaverTrading社長

Kazuhiko Nakayama

Commodity Trading Advisor(米国投資顧問)、Tradestation社 EasyLanguageスペシャリスト。
米国株式先物S&P500 、シカゴ225のデイトレーダー。投資スタイルは、機械的なデイトレード・システムを使った完全自動売買。投資手法を完全にプログラム化した投資セミナーも開催。

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