システムトレード徹底攻略
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2007年12月13日(木)

Let's システム開発 「為替でピボット」



ピボットとは?

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ピボットは、J Welles Wilderによって考案されたテクニカル指標です。

簡単にいえば、前日の高値、安値、終値を用いて当日のサポート(支持)/レジスタンス(抵抗)水準を予測しようという指標です。デイトレーダー向け(短期売買向け)の分析指標と言えます。

これを今回は、為替に適用してみましょう。ブログネタの提供元は、Sさんです。ありがとうございます。

ピボットラインを EasyLangauge でプログラム

まあ、ピボットラインの計算はSさんに教えてもらったとおりにプログラミング。詳しくはこちらのソースコードを見てください。

Data1 に 15分チャート、Data2 に日足チャートが入っています。このように複数データを読めますので、プログラムは以下のようになります。

まあトレードステーションを使えば、この程度は、楽勝ですね。エクセルだと、死ぬほど苦労すると思いますが、、

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チャートに表示すると、このようになります。なかなかうまくいく時もありますね。

ピボットを使った戦略のポイントは、買い/売りゾーンに価格がさしかかったらポジションをとり、ドテンするか、損切りになるまで保持するというものです。シンプルですね。

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為替で勝てるか?

Sさんの希望通り、GBP/JPY, EUR/JPY, USD/JPY でのパフォーマンスを調べてみました。データは、15分チャートを利用して過去3年間のパフォーマンスを算出。

▼GBP/JPY
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▼EUR/JPY
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▼USD/JPY
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結果

明らかな市場に対する有効性は、見いだすことができませんでした。どっちかというと、売り買いを逆にした法がいいかもしれませんね

有効性が見えるのであれば、損切り幅を広くして勝率を上げるという形のアプローチもできそうですが、今回の場合、残念ながら「これは勝てない」と言わざるを得ないですね。

試練の道

システム開発は、試練の道です。どれが儲かりそうか、こうやって一つずつ検証していくわけです。なにも実際に自分の大事な資金を使ってピボットが勝てるかどうかを市場で試す必要はないわけです。

まずは、トレードステーションなどを使って、投資戦略を検証、市場に対する有効性を判断してから、実際の投資に移るべきなのです。勝てないということを証明するだけに、お金を失うのはバカらしいですからね

まあ、今回は、勝てませんでしたが、システム開発は、この繰り返しですからね。なにも、めげるようなことではありません。次を探せばいいだけです。


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Posted at 09時55分


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プロフィール

Kazuhiko Nakayama

SwingwaverTrading社長

Kazuhiko Nakayama

Commodity Trading Advisor(米国投資顧問)、Tradestation社 EasyLanguageスペシャリスト。
米国株式先物S&P500 、シカゴ225のデイトレーダー。投資スタイルは、機械的なデイトレード・システムを使った完全自動売買。投資手法を完全にプログラム化した投資セミナーも開催。

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