システムトレード徹底攻略
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2007年05月08日(火)

トレーディングシステムを作ろう。



いちばん手短な方法は、もちろん紙と鉛筆、そして手作業ならではの気合いが必要です。投資手法の論理を紙に書き出して、過去のデータとつきあわせながら、勝率や資産曲線を出していく方法です。

この方法だと、過去10年間、1000回のデイトレード手法ならば、約1ヶ月は軽くかかるでしょう。ですが、せっかく時間をかけて検証してみたとしても、役に立ちそうな手法はそう簡単には見つかるものではありません。何度も何度も条件を変えたり手法を変えて検証する必要がありますので、おそらく実際には、手作業では無理でしょう。

やっぱりPCを使いこなしましょう。

検証するのは、機械的な投資手法です。A>20になったら「買い」、A<10になったら「売り」といった形ですから、PCが最も得意とする作業です。手作業と同じ結果を得るのに1分もかかりません。

もちろん、少しパラメータを変更することも簡単にできますし、再検証してもわずか1分なのですから、何が儲かるのか探すために試行錯誤するにはとても都合がよいわけです。

エクセルで作るシステムトレード

手短なツールとして、エクセル(表計算ソフト)が思い浮かびます。私もチャレンジしたことがありますが、正直言うと、使いづらいです。

システムトレードを作れないことはないですが、とても非効率な作り方しかできません。売買ルールを作り、勝率を計算する部分を作り、資産曲線を描く部分を作る、、、まさにゼロからすべて自作となります。

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Excel

Tradestation は?

【Tradestation】 は世界中のトレーダーに認められている最高の検証プラットフォームです。わずかな量のプログラムを書くだけで、勝率、資産曲線といったシステムを評価する数値が、ワンクリックでグラフ化されて評価できるのが特徴です。

Tradestationは使用料金は有料なので、最初は敷居が高く感じるかもしれません。ですが、なんの検証せずにトレードを始め損失を出せば、ソフト使用料金などかわいく見えてくるものです(笑)投資を始めるのであれば、このくらいの初期投資は惜しむべきではないでしょう。

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Tradestation はワンクリックでここまで出せます。

フリーソフトも実はあります。

他にも有料の検証ソフトとしては、他にも 【TradeNavigator】【Metastock】 があります。どちらもちゃんと検証できますが、Tradestation はユーザーがたくさんおりますので、何かあったときには他のユーザーに質問しやすい、そういう意味でも一番使いやすいのです。

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Trade Navigator

プログラム可能な検証ソフト 【Protra】 です。かなり自由にプログラムできるようになっています。使いこなすことで Tradestation に匹敵する検証も可能になるでしょう。ただしプログラム言語の体系が、トレステに比べると簡単ではないので、少し苦労します。

自動運用できないことと、ユーザーがまだ少ないことをのぞけば、Protra はかなり優秀なフリーソフトですね。

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Protra

我々の目的は勝つことである。

トレーディングシステムを作ること自体が目的ではありません。ですので、検証ソフトは、有料、無料にこだわらず使いやすいものを使うことをオススメします。

Tradestation のデモや使い方は、私の Web サイトでも配布していますので、ご覧になってみてください。


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Posted at 08時11分


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プロフィール

Kazuhiko Nakayama

SwingwaverTrading社長

Kazuhiko Nakayama

Commodity Trading Advisor(米国投資顧問)、Tradestation社 EasyLanguageスペシャリスト。
米国株式先物S&P500 、シカゴ225のデイトレーダー。投資スタイルは、機械的なデイトレード・システムを使った完全自動売買。投資手法を完全にプログラム化した投資セミナーも開催。

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