システムトレード徹底攻略
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2007年05月15日(火)

低い勝率では、有効性を確認できない。



システムトレードは、機械的な投資戦略を完全にプログラムしたものであり、過去の10年間の勝率などもPCを使えば、1分以内に計算できる。

利益が出るトレーディングシステムに限っても、勝率は20〜90%と様々な値を持っている。どんな勝率でも結果的に勝てればよいという意見があるが、それは机上の空論である。実際にシステム運用する立場から見れば、勝率は高くなければならない。

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Tradestation で作るシステムプログラム

低い勝率では、有効性を確認できない。

システムトレードは過去の市場を研究して勝てる戦略を見つける手法である。勝率が30%しかない場合、100回トレードした場合、70回負け、30回は大きな勝ちであり、結果として利益が残っているということになる。

だが、その30回の勝ちトレードに「まぐれ」で勝ったトレードが少なからず5トレードぐらいは入っていると見るべきだろう。さらにいえば、めったにないような大きな価格変動を捉えたトレードも、これから未来に同じような値動きが必ずしも期待できないことを考慮すれば、除外すべきである。

そう考えていくと勝率30%は、簡単に勝率20%へ転げ落ちるのである。低勝率で勝てるように見えるシステムには、こういったワナが潜んでいるのである。低い勝率は、何よりも市場に対して有効性がないことを物語っているのである。

あなたは勝率30%の運用に耐えられるのか?

際に運用するのは、あなた自身である。ということは、あなた自身もシステムの一部であり、自分の心理的な許容範囲を考慮しておくべきある。あなた自身が運用を続けられなければシステムは意味をなさないのであり、運用しないのであれば利益も入ってこない。

10回のうち7回も負け、そして市場に対する有効性が確認しにくい低勝率のシステムを採用した場合、あなたは自らのシステムに、破産してもいいと思うほどの「確証」と「信念」を持ち続けることができるだろうか?

これは実際には、ムリなのである。特に投資、いや、というよりお金を無くしてもいいと割り切ることができない初心者の方は、システムが最終的に利益を上げるまで耐えられないのが普通である。あなた自身も例外なく、この部類に入るだろう。

トレーディングシステムの勝率は、どこを目指すべきか?

勝率70−80%を目指すべきである。1000回のトレード回数で700回以上勝てるシステムを見つけるべきである。勝率70%もの高い数値は明らかな市場に対する優位性を示す。もちろんこの中にもまぐれトレードがたくさん入っているはずだが、それを除いたとしても勝率は50−60%は確保できることになる。

実際に勝率70−80%のシステムを運用すると勝率は50−60%に落ち着いてくるのである。

勝ちたいならば、市場に対する明らかな優位性 Winning Edge を見つけなければならない。市場参加者のすべてを出し抜くためには、システムの評価段階で勝率50%、60%程度で妥協するべきではない。


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プロフィール

Kazuhiko Nakayama

SwingwaverTrading社長

Kazuhiko Nakayama

Commodity Trading Advisor(米国投資顧問)、Tradestation社 EasyLanguageスペシャリスト。
米国株式先物S&P500 、シカゴ225のデイトレーダー。投資スタイルは、機械的なデイトレード・システムを使った完全自動売買。投資手法を完全にプログラム化した投資セミナーも開催。

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