システムトレード徹底攻略
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2007年12月05日(水)

自動売買システムを作ろう。Tradestation 2000i

EasyLangauge で自動売買システムを作るまでをご紹介。

EasyLangauge エディタでシステムを記述。

まずは、EasyLangauge エディタを開き、メニューから "new" をクリック。ファイル名を決めて、"Signal" を選択します。つまり売買シグナルを出すプログラムをこれから書くというわけです。

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例題として、簡単な平均移動線の交差システムを書いてみました。

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MA1 = 20, MA2 = 30 と初期化しておいて、Average(close,20), Average(Close, 30) で移動平均線を計算しています。この20と30の移動平均の交差時に、buy, Sell 命令が実行されることが分かるかと思います。

プログラムを入力したら、最後に "F3" キーを押して、プログラムをコンパイルしましょう。F3 キーを押すことで文法的な間違いなどを、トレステが指摘してくれます。これは、必ずしなければならないことです。間違いを的確に指摘してくれるので、なかなか便利です。

プログラムは難しい?

やり始めて、すぐに書ける人は誰もいないと思います。私も最初の2ヶ月ぐらいは、チンプンカンプンでしたからね。

まあ、最初は、上のような、勝てそうにないシステムを何個か練習で入力していくうちに、徐々にいろいろなことを覚えていくものです。根気よくやってみてください。

文法は、案外簡単です。半年ぐらい時間を見ておけば、たいていの人は、オリジナルシステムを書けるようになるでしょう。

StrategyBuilder を使いこなす。

トレードステーションでは、何種類かの投資シグナルのプログラムをチャート上で同時に実行させることができます。そのため、実行させたい "Signal" をひとつの「箱(strategy)」に入れるような作業があります。これが、StrategyBuilder です。

まあ、さっそくやってみましょう。これはやらないと動きませんので、、(笑い

メニューから StrategyBuilder を選択します。ポイントは、StrategyBuilder という「箱」に、先ほど作ったプログラムファイル(Signal)を "Add" (追加)することだけです。あとは、適当に OK, Yes を押して、最後まで完了させてしまいましょう。

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チャートに Strategy を適用する。

では、いよいよ、20,30の移動平均線システムをチャート上で動作させてみましょう。メニューから、[insert]->[Strategy]をクリックします。

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一覧から、Strategy( 箱 )の名前を選択すれば、チャート上に売買シグナルがでてきます。チャートには、移動平均線20,30も同時に引いてみました。ちょうど、交差しているときに、売買シグナルが表示されるのが分かるかと思います。

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なかなか楽しめるでしょ?

あれが、もうかる、、これが儲からない、、といろいろやるだけで、少なくとも2年は遊べますね。私の場合、すでに10年近くシステムトレードで、どっぷり楽しんでいますが、、

ご感想、ご意見はこちらまで。
nakayama@swingwaver.com

Posted at 09時16分 パーマリンク


2007年11月28日(水)

自動売買 トレステに価格データを読み込む

バックテストしてみよう。

トレードステーション 2000i を使って、テキスト形式の価格データを読み込み、バックテストするところまでをご紹介。

まずは、このようなテキスト形式の価格データを用意しましょう。日付の形式は、1999/12/31 のような形式でもいいですし、12/31/1999 や 31-Dec-1999 という形式でもOKです。

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トレードステーションで価格データを読み込む

トレードステーション2000i では、テキスト形式の価格データを、取り込みチャートへ表示して、投資戦略システムの検証ができます。ちょっとやってみましょう。テキスト形式の価格データのファイルは、テストのためCドライブの一番上( c:¥ )に置きましょう。

まずは、トレステを起動して、このボタンで、新規チャートを開きます。

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続いて、New Dir ボタンをクリック。データのフォーマットとして、Ascii を選択して、"Browse" ボタンで、価格データのファイルがあるフォルダを指定します。

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続いて、データファイルを、選択して、"Plot" (描画) をクリックします。

続いて、データの形式を選択します。データの中身をよく確認して正しいフォーマットを選択してください。

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データに関する詳細なプロパティを入力します。こちらを参考にしてください。

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この画面まで来れば、うまく価格データが読み込めています。後はチャートの表示期間や、バーの時間間隔を設定します。ここでは、5分足で表示してみましょう。

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なかなか、うまく表示できましたね。次回は、ここでシステムを作ってみます。

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※うまく読み込めない、価格チャートがなにかおかしい、、こういうような場合には、価格データの中に同じ日付、時間のデータが重複している場合や、価格データが置いてあるフォルダ名が日本語になっているケースがあります。価格データ自体やフォルダ名を見直してみてください。

次回は、システムを作ってバックテストパフォーマンスを出してみます。なかなか、お手軽に投資戦略の検証ができますから、おもしろいですね

Posted at 10時30分 パーマリンク


2007年11月21日(水)

InteractiveBrokers

世界中で最も手数料が安いブローカーは、どこだろうか?

私なら、米国 InteractiveBrokers をオススメする。(以下IB)
http://www.interactivebrokers.com

米国にある証券会社なのだが、驚くことに、日経225先物(大証)、TOPIX先物(東証)、日本株(東証)、日本の国債、為替、米国株、eMini、米国先物、スイス、ヨーロッパ、ドイツ、フランス、、、、等々、世界16カ国の証券、先物、国債が、一つの口座だけで売買できてしまうという、スゴイ口座なのである。

もちろん、とても手数料が安い。たとえば、日経225先物(大証)は往復で 1000円しかしない

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世界16カ国の株式、先物が売買できるグローバル口座

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日本の先物が売買できるとあって、口座には、日本円のまま保持できるため、為替差益による影響もない。為替もトレードしたいし、米国株も、日経225先物までトレードしたいという方には、まさに最高の選択肢になるだろう。もちろん、この InteractiveBrokers は、手数料の安さもあり、米国でも、イギリスでも、ドイツでも、非常に有名なブローカーの一つである。

唯一のデメリットは、口座開設がすべて英語になるところである。とはいっても、英語なんて、「気合い」でなんとか、なるものである。アメリカに行ってみたらいい、3歳児でさえ、英語を話しているし、みんな英語である。こいつらにできて、自分にできないわけがない、、(笑)あとは翻訳ソフトを1本手に入れれば、たいていの用事はメールを書けば済むので、何とかなる物である。

IB のトレードソフトは、このようなエクセルみたいなソフトになっている。1行に一つの銘柄、先物の価格が表示されている。最初は、とっつきにくい外観なのだが、慣れるとこれが実に快適である。

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チャートはどうするのか?

ということだが、自動運用ができるトレードステーション2000iと組み合わせることができる。これが実際に IB からのデータでチャートを表示させたところ。トレードステーション 2000i と IB を組みあわせることで、EasyLangauge を使った自動売買が可能になる。

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チャートデータは、IB -> 接続ソフト -> トレステ の流れで表示される。自動売買のオーダーは、トレステ -> 接続ソフト -> IB に送られるわけである。私が、自動売買パッケージとして、皆さんに提供してるプランの一つが、この IB を使ったトレードステーションの自動売買パッケージ ( $3000 )である。これを使えば、チャートも EasyLangauge による投資戦略をプログラム化できる自動売買環境まで、自宅でかんたんに立ち上げることが可能である。

IB の口座開設は、完璧なまでに英語の文章しか出てこない、、、、、そら、あたりまえやがな

なので、自動売買パッケージには、IB の口座開設を日本語で解説したマニュアルがついている。これがあれば、日経225先物、TOPIX先物、為替、米国株などの自動売買環境を誰でも立ち上げられるはずである。IB は、手数料が安いですし、APIも公開されているので、自動売買ソフトを自作するなんていうこともできる。なかなかいろいろな機能があるブローカーなので、ぜひ試しに使ってみると楽しめるはずである。

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デモ機能

IB には、デモ口座がある。これを使えば、自動売買環境がうまく機能しているのか、実際にオーダーがいかない状態で動作を試してみることができる。まずは、デモで十分に EasyLangauge やトレステの動作を試してもらい、それから実際に自動売買モードをONにしてもらえば、間違いは、あまり起こらないだろう。

システム作るなら、EasyLangauge

自動運用システムは、別にトレステを使わなくても、C言語でもできるし、エクセルでも可能かも知れない。だが、正直いえば、とても面倒で、回りくどい。何より投資戦略の論理が、C言語のソースコードの中に埋もれてしまうだろうし、エクセルならセルをクリックしないと出てこない。エクセルで作ったシステムなんて、後から、どんな投資戦略だったのか、思い出すことは不可能だろう(笑い

結果的に言うと、EasyLangauge を一度でも知ってしまうと、もうC言語、エクセル、他のしょぼいマクロ機能で、投資戦略システムを書くなんて、ありえないわけである。パソコンを知ってしまったら、もう手書きになんて戻れるわけがないのである(笑い

EasyLangauge を使えば、移動平均線の交差システムなら、わずか2行で書けてしまう便利さである。C言語なら、まずは、価格データをファイルから読み込むところから記述させられるだろう。つまり、EasyLangauge をつかうことで、プログラム言語ではなく、投資戦略自体に集中していけるわけである。

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EasyLangugage 自体は、たしかに、イージーじゃないかもしれないが、、、トータルで見れば、かなり使いやすいわけである(笑)

初めてトレステ、自動運用をやってみたい方向けにこちらの自動運用パックを用意してみましたので、ヒマな方は、チャレンジしてみてください。なかなか、ハマれます。

お問い合わせ、こちらまで nakayama@swingwaver.com  
またブログの感想なんて頂けると、うれしいかなと思います。

Posted at 08時38分 パーマリンク


2007年11月11日(日)

投資で生活できるか?

投資だけで暮らしていけるだろうか?

私のセミナーに参加される方でも、実際にそうされている方を何人も見てきました。私も、この問いに対しては、「できる」と答えています。投資だけで、他になにも働かずとも暮らしていくことは実際にできるのである。

重要なのは、「資金」と「確かな投資手法」である。

特に資金量には言及しておくべきだろう。少なくとも3−5万ドルの資金で、暮らしていこうなどと考えるのは、かなり甘い。もちろん世の中には、300万円を1億に変えられる人がいないわけではないが、自分自身が10万人の1人のそういった人物である可能性は、かなり低いと考えるべきだろう。むしろ、300万円が120万円になり、奥さんに強制ストップを言い渡される可能性が高いのではないだろうか?

目安は2000万円、理想は 5000万円。

日本では、500万円もあれば、1年間暮らしていけるだろう。そう考えたとき、逆算すると、投資資金として2000万円以上あれば、暮らしていける可能性が高いと思う。理想を言えば、5000万円が理想である。5000万円の資金で、年利10%を狙うのである。これなら、不可能ではない。もちろん、リスクをとるべきでない。あくまで年間10%を目標とした保守的な運用をすべきである。

5000万円なんて、あるわけない、、、たしかに、、、ごもっとも

サラリーマンの方が 5000万円の現金を持っていることは、95%くらい、あり得ない状況である。

となれば、残る手は「時間」である。

お金を増やすには、資金も重要だが、時間も同じくらい重要である。一発逆転を狙うのでない限り、資金はゆっくりしか増えていかない、時間こそ、残された最大の武器とも言える。となれば、300万円を、じっくりと増やしていく運用を狙っていこう。

年利100%などは狙わずに、まずは年利20%ぐらいにターゲットをおいて、先物の枚数を調整すべきだろう。年利100%を狙うと言うことは、逆に言えば、年利マイナス100%も可能だということである。投資はとったリスクに見合うリターンがあるものである。

自動売買は、長期運用に向いている。

300万円の資金を時間をかけて運用していく場合に、24時間相場に向かえないサラリーマンは正直ツライ。これまでは、ファンドや投資信託が選択肢だったが、自分で運用できない点で、本来の運用益をそのまま得られないデメリットがあった。そこで、オススメしたいのが、自動運用システムである。

自ら、投資戦略をプログラム化し、あとはPCにセットして、自動で運用させるのである。これなら先物でも、為替のデイトレードでも、24時間、PCが相場を監視してくれるわけである。3,4年に渡る運用でも、人間がやるなら、職業でなければやりきれない運用でも、自動運用プラットフォームなら、PC1台でこれを実現してくれるわけである。

自分のプログラム通りに、自動でトレーディング。

投資手法をプログラム化してしまえば、過去10年間の運用成績さえも、わずか数十秒で計算させることができる。自動運用機能をもったチャートソフトは、こういった過去の運用成績を計算させるバックテスト機能も充実しており、なにが儲かるか、どれが儲かるかと、調べるだけでも、これは、かなりハマりますね。私も、初めてトレードステーションをさわったときには、もう夢中になりましたね。片っ端から、本屋においてある投資手法をプログラミングしてみました(笑

ぜひ、みなさんもいいシステムを書いてみてください。

Posted at 21時53分 パーマリンク


2007年10月31日(水)

オプティマイズ機能

日経225先物(大証)で自動運用するための TradeStation 2000i パッケージを購入頂いた方から、最適化について、ご質問を頂きました。今回は、実際に TradeStation 2000i を使って、トレステの最適化機能ををご紹介。

まずは、簡単なシステムを作ってみました。適当に作ったので、勝てるとは思いませんが、これから最適化してみます。

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少しプログラムについて解説してみますと、MA1, MA2 は、終値 Close ベースの移動平均値になります。
続いて、MA1 Cross Over MA2 は、MA1 が MA2 を横切って上回った場合、いわゆるゴールデンクロスを示しています。これくらい書くだけで、できちゃいますので、トレステは、ホント便利です。

日経225先物(大証)の日足チャートを開き、このプログラムをチャートにいれます。

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それからパフォーマンスレポートを開くと、資産曲線が表示されます。

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なかなか激しい損失です。。。そもそも買いと売りを逆にした方が、いいんじゃないかと思うくらいです。

TradeStation では、プログラム中の Inputs: Length1(8), Length2(16); で指定した数値を最適化できます。これを自由に振り、最も資産曲線が高くなるポイントを自動で見つけてくれます。

もしあればの話ですが、、ともかく最適化してみましょう(笑)

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変数 Length1, Length2 をそれぞれ 2 〜 50 までの範囲で 2 刻みで自動で振ります。2つ変数がありますので、24 通り x 24 通りで、合計 576 通りの組み合わせがあるわけです。こんなのを手作業で、調べようと思ったら、それこそ、半年はかかりますが、TradeStation を使えば、わずか1分で最高の値を見つけてくれます。

計算中。。。。

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計算させた結果は、Length1 = 50, Length2 = 42 がベストだということでした。結果の資産曲線は、こちら。えらい良くなりましたね(笑。

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最適化の問題点は、こちらでも述べましたが、あまりやりすぎるのは良くないですが、検証段階で、どんな数値が最適なのか、一応、頭に入れながら、投資戦略を作るのは効率的なやり方です。

プログラムで投資戦略を書いて、いったいどんな戦略が儲かるのか、これだけ調べるだけでもかなりハマります。私も、最初にトレステを触ったときには、かなり興奮したものです。移動平均、MACD,RSI,,,本屋の投資戦略を片っ端から、プログラムしたのは、懐かしい思い出ですね(笑い

今では、日経225先物、為替、米国株まで、何でも自動売買できるようになっていますので、なかなか便利になったもんですね。

Posted at 07時44分 パーマリンク


2007年10月22日(月)

真剣モード

私がトレードしているのは、米国株式指数先物 eMini S&P500 futures 。

簡単に言えば日経225先物の米国版といえば分かりやすい。出来高は1日で50〜100万枚ということで、非常に巨大な市場である。100枚程度のオーダーならば、即座に執行されるのはうれしいところである。

米国市場はサラリーマン向け。

日本から米国先物を投資する最大のメリットは、やはり時間差である。
向こうの朝はこっちの夜なのである。米国市場の開始時間は、日本時間 22:30。

サラリーマンが帰宅し、一風呂浴びて団らんも一段落、それから3時間ほどデイトレードなんていうことが実際に可能なのである。これまで何百人という方とメールをやりとりしてきたが、日経225をやっている方は自営業の方が多い、一方サラリーマンの方は、時間差を利用し米国投資、為替という傾向が少し見えている。

特に我々の生活に身近なのは、米国「株」投資だろう。

マイクロソフトも、アップルも、インテルも、みんな米国で上場されている企業である。インターネットを使ったオンライントレードならば、たとえ地球の裏側で投資するのにも、なんら不便はない。単に自宅のPCの前に座るという点では、どちらも簡単にできてしまうわけである。そう考えれば、自分のライフスタイルに合わせて好きな市場で投資できる時代がすでに来ているというわけである。

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私の経験からいうと、情熱さえあれば、読めなくても米国投資はできる、というのが結論である(笑)

米国で口座開設し、投資を始めるには、英語のWEBサイトで口座開設し、英語のメールでやりとりが必要になる。確かに英語がまったく読めないとつらい、、だが翻訳ソフトがひとつあれば、たいていの場合にはなんとかなるのである。WEBサイトもメールも全部翻訳し、返事も翻訳すれば、できないものはないのである(笑)


私と同じ、米国株式指数先物 eMini S&P500 トレーダーの友人にも、英語がさっぱりの方が何人かいらっしゃる。だが情熱さえあれば人間、なんでもできちゃうんだなあと思わせてくれるほど、自由に米国投資を楽しんでいる。英語はできなくてもいいが、やってみたいという情熱は絶対というわけである。

もちろん、米国投資をやると、必然的に英語を読み、英語のメールが届くようになる。自分の金に影響を及ぼす情報だと思うと、必然的に英語を読むようになる。これは、楽しんでやれて、しかも必然的にやらざる得ないというわけで、なかなかいい英語のレッスンになるわけである。私も外人さんから送られてくるメールは、興味津々、なるほど、こういう言い回しをするわけか〜と感心すること、たびたびである(笑)

口座開設は楽しめる。

英語がちょっとできなくても、口座開設し、送金し、実際に始めてみると、英語に触れざる得ない環境に身をおきますので、人間、「真剣モード」に入ります。やはり「真剣モード」にはいると、人間強いですね。なんでもやっちゃいますからね(笑)

これは、なかなか楽しめますので、ヒマならやってみてください。私のサイトには、米国トレードステーション社の口座開設方法eMiniについての情報もありますので参考になるでしょう。

自動運用環境は、米国が進んでますね。

日本の自動運用環境は、残念だけど米国に比べると10年ぐらい遅れている。

トレードステーションでは、すでに米国株も、米国株式指数先物(eMini)も完全全自動での売買が可能である。日本のサラリーマントレーダーには、この自動売買機能はかなり便利である。

寝る前に、自作のデイトレードシステムをセットし、朝にはトレードが完結するなんていう使い方で投資もできるのである。便利な世の中になったもんである。

日本でも自動売買環境はすこしづつ立ち上がりつつある。


口座開設などは、紹介した手前、メール頂ければ、アドバイスぐらいなら、いくらでもしますので、また、ご遠慮なくメール頂ければと思っております。ではでは。

nakayama@swingwaver.com

Posted at 08時43分 パーマリンク


2007年10月10日(水)

木を見て森を見ず

これからシステム開発される方に、贈りたい言葉ですね。

私自身が何度か失敗してきたからこそ、この言葉を贈りたいんです。

今後、日本でも投資システムの開発プラットフォームが急速に普及していくはずです。当社も、今年2つ以上の新アプリを日本に投入予定。日本のシステムトレード環境も劇的に変わっていくと思っています。

システム開発は、まず市場を見る、観察する、実際に投資して体験してみる、ここからスタートするべきです。実地の経験をもつトレーダーだけが、創造的な投資戦略を見いだすことができると信じています。

トレードステーションのような投資システムの開発アプリは、単なる道具にすぎません。

これ自体で投資で勝てるわけではなく、投資戦略を記述し、たとえば過去10年の運用成績を調べる、、あるいは金曜日の値幅は月曜日の何倍か?なんていう独自のチャート解析を数秒でやってくれる道具です。投資手法自体ではありませんが、自分のアイデアが優れた投資手法かどうか、即座に見極めてくれる道具です。

過去10年の5分足チャートを手作業で解析してたら、それこそ何年時間があっても足りませんからね。トレードステーションを使えば、1分足で10年間でも、わずか数十秒で検証できてしまいます。

また自動売買対応ならば、売りも買いも、損切りも利益確定まで、すべてパソコンが自分の指示どおりにやってくれます。これは、とてつもなく便利です。昼間にサラリーマンしながら、日経225先物の自動デイトレード売買ができちゃうわけですからね。この点は、非常に多くのトレーダーが恩恵を受けることは間違いないでしょう。

でも道具は使い方を誤ればケガをします。

誰でも簡単に、オリジナルな「自動売買システム」を構築できますから、市場自体をまったく見なくても、チャートとテクニカル指標をこねくり回して、勝てるシステムの構築にチャレンジなんていうことも可能なわけです。ですが、それこそ、まさに「木を見て森を見ず」というわけです。

実際のところ、一般的なテクニカル指標を使い、半年も苦労すれば、よいバックテスト成績(過去の成績)をもつ自動売買システムを作れるようになります。ですが、なぜか勝てないということに気が付くでしょう。もちろん誰でも最初は EasyLangauge などの投資システム開発言語を勉強という意味を込めて、こうしたチャレンジをすることはよいと思います。

勝てるシステムを作るためには、マーケットを監視して勝てるシステムを作るべきなのです。まずは投資手法、つまりアイデアありきです。それをソフトで手軽に検証してみる、そして自動売買へ。

Posted at 08時21分 パーマリンク


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プロフィール

Kazuhiko Nakayama

SwingwaverTrading社長

Kazuhiko Nakayama

Commodity Trading Advisor(米国投資顧問)、Tradestation社 EasyLanguageスペシャリスト。
米国株式先物S&P500 、シカゴ225のデイトレーダー。投資スタイルは、機械的なデイトレード・システムを使った完全自動売買。投資手法を完全にプログラム化した投資セミナーも開催。

活動状況・Website

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