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2011年10月12日(水)

価格データの入手方法



現在、様々なデータを入手して検証・分析を行っていますが、データ入手方法でもいろいろ方法があります。

システムトレードにおいて、データを入手する作業は必須になりますので、検討しておく必要があります。
(※私の場合、取得するデータをMultichartsにつなげて検証・分析をするようにしています。)

検証・評価の過程ではリアルタイムの価格データは必須項目ではないので、検証段階と運用段階では、そろえる環境は変わってくるかもしれませんので、想定されるケースを列挙してみましょう。

■検証・評価段階
・楽天証券(MarketSpeed)の価格データを利用
・eSignal:OnDemandサービスを利用
・データ販売会社からASCIIデータとして価格データを購入する

■運用段階(リアルタイムデータを利用)
・楽天証券(MarketSpeed)の価格データをRSSにて取得
・InteractiveBrokersのリアルタイムデータを利用
・eSignal:Premierなどの上位サービスを利用
・Bloombergなどで契約してデータを入手

基本的には、実際に自動売買の際に利用するデータを元に分析するべきですが、優位性があるか分からない状態の時は、ヒストリカルデータを入手して、分析するのが良いでしょう。
(※取引所を経由した投資対象であれば、データは同じです。ただ、価格の抜け落ちなどがある可能性があるので、念の為複数のデータでバックテストは行う方が良いかもしれません。)

注意すべきは、FX、CFDなどの分析です。取引所と違って、店頭なのでブローカーによって価格が異なります。

別の機会に、各ブローカーのチャート、データ配信業者のチャートを用いて注意点などを解説したいと思います。

>>“シストレマスターへの道”全記事バックナンバーはこちらから




Posted at 13時00分


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プロフィール

トレードシステムエンジニア

高橋謙吾

個人投資家として、米国の指数先物・債券先物を中心に4年前からシステムトレードで運用している。システムトレードの運用経験から某証券会社のシステムトレード環境の開発に監修・アドバイザーとして携わっている。

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