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2011年10月17日(月)

配信元による価格データの違いについて(FXの場合)



前回のコラムにて、FXなどの場合取引所と違い、ブローカーによって価格が異なる事をお話しましたが、実際にチャートを用いてどのような違いがあるか確認していきたいと思います。

まず、価格の確認をする為の環境を記載しておきます。

・自動売買プラットフォーム:Multicharts
・データ配信:eSignal(OnDemand)
・確認対象銘柄:USDJPY

eSignalでのFXのSymbol名は以下のサイトに記載があります。

・Symbols Guide - Forex

サイト上では、"JPY A0-FX" というSymbol名で、USDJPYのチャートが表示させる事ができるようです。

実際に、JPY A0-FX の日足チャートを確認してみましょう。

画像(320x185)・拡大画像(690x400)

このように、表示できている事が確認できます。

■Contributor Symbolについて

 JPY A0-FXは、eSignal上でのUSDJPYチャートになりますが、データは複数のブローカーからの合成された価格となっているようです。

eSignalでは、個別にブローカーを指定してチャートを表示する事もできるので、確認してみたいと思います。

指定方法としては、"JPY@FXDC A0-FX" と、赤字の箇所をブローカー指定する事で実現ができます。

■FXDDの場合

画像(320x185)・拡大画像(690x400)

特に問題なく表示されているようです。

■SAXO bankの場合

画像(320x185)・拡大画像(690x400)

データが途切れています。eSignal Ondemandの設定なので、
eSignal Premierなら正しく表示されるかもしれません。

■Barclayの場合

画像(320x185)・拡大画像(690x400)

こちらもデータが途切れています。

■JPY A0-FXの場合

画像(320x185)・拡大画像(690x400)

日足チャートではわかりませんでしたが、1分足チャートにしては、下髭がとても長いチャートになっている事がわかります。

ブローカーが提示したレートを合成しているので、このような事になっているのかもしれません。

通常、日足のような長いスパンで売買戦略を検証するのは問題ないかもしれませんが、1分足・Tickレベルのデータで戦略を検討する場合、このような合成レートだと、実際の売買結果と乖離したバックテスト結果が得られてしまう可能性があります。
(例:有利なレートで指値が約定される等・・・)

バックテストをする際には、価格データがどのように生成されるかも注力しておいた方が良いでしょう。

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Posted at 13時30分


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プロフィール

トレードシステムエンジニア

高橋謙吾

個人投資家として、米国の指数先物・債券先物を中心に4年前からシステムトレードで運用している。システムトレードの運用経験から某証券会社のシステムトレード環境の開発に監修・アドバイザーとして携わっている。

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