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2011年10月26日(水)

[MultiCharts] Portfolio Backtester



今日は私が使用しているMultiChartsで、とても有効なツール「Portfolio Backtester」についてご紹介したいと思います。

FXであれば、同じ戦略で複数通貨ペアを運用した場合のパフォーマンスレポートなども出力が可能です。

■Portfolio Backtester(2通貨ペア)

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EURUSD、EURJPYにて、同じ戦略でのバックテストの実施をするケースです。他にも、他の銘柄情報を参考にする戦略もPortfolio Backteterを実行できます。

■Portfolio Backtester(2通貨ペア:他銘柄参照)

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取引対象はEURUSD、EURJPYで同じですが、それぞれ他の通貨のデータを参照に戦略を構築するケースになります。

このケースではアービトラージ戦略などでポートフォリオ運用を行う事が多いかと思います。

■Portfolio Backtester(3通貨ペア)

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EUR、JPY、USDの3通貨を組み合わせたポートフォリオ戦略のケースです。戦略にも幅が広がってくるかと思います。

■Portfolio Backtesterによる最適化

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通常の最適化と同様に、複数通貨ペアによる最適化も実施が可能です。

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一度データを読み込んでから、最適化を実行します。

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このように最適化のレポートが出力されます。

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今回はテストなので、あまり詳しく実施していませんが、3DによるOptimize Chartsも表示できます。

■Backtest Report

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複数通貨ペアによるレポートになります。複数通貨が混在してレポートが出力されている事がわかります。

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個別の通貨ペアの成績も確認できます。通貨ペアのリンクをクリックすることによって、個別のPerformance Reportも表示が可能となっています。

複数通貨ペアによる戦略作成については、MultichartsよりもMetaTraderの方が設定のしやすさは容易かもしれませんが、レポート機能についてはMultichartsの方が機能は豊富のような気がします。

一つの通貨ペアでパフォーマンスが悪くても、ポートフォリオ運用で安定的に勝てるようなシステムが作れると運用する側にとっても安心できるかと思います。


MultiChartsを購入してみたいという方がいるようであれば、日経225などの自動売買環境構築のアドバイスはできるかもしれません。(トレードの合間にはなってしまいますが・・・)

ご興味のある方はご連絡ください〜
salsa_de_salsa@hotmail.com

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Posted at 13時00分


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プロフィール

トレードシステムエンジニア

高橋謙吾

個人投資家として、米国の指数先物・債券先物を中心に4年前からシステムトレードで運用している。システムトレードの運用経験から某証券会社のシステムトレード環境の開発に監修・アドバイザーとして携わっている。

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