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2011年11月01日(火)

【ツール紹介】エディタ関連



バックテストなどで、過去のパフォーマンスを確認する為には、価格データが必要となります。

eSignalなどのデータ配信業者との契約をしていれば、売買プラットフォームによる銘柄選定だけでチャートなどをオンライン表示ができますが、数年前の細かい過去データ(Tickデータなど)では提供されない事があります。

売買プラットフォームの場合、仮にテキストデータなどで価格データが存在していれば、インポート機能により売買プラットフォームに読み込ませる事ができます。
(※バックテストでは問題ないですが、リアルタイムでシグナルを出したい場合はリアルデータの契約をする必要はあります。)

ここで問題になる点として、整形されたテキストデータでないと、売買プラットフォームにデータを読み込ませられない事です。

■決まったフォーマットでのみ読み込みが可能

Time, Open,High,Low,Close
2005.10.07,05:54:00,1.5987,1.5992,1.5987,1.5989,48
2005.10.07,05:55:00,1.5989,1.5993,1.5987,1.5988,138
2005.10.07,05:56:00,1.5987,1.5991,1.5985,1.5989,186
・・・

上のように、「,」で区切られていればインポートが可能です。売買プラットフォームによっては、「"スペース"」、「;」、「|」、「"タブ"」、「:」という区切りを設定してインポートする事も可能です。

但し、データによっては正しくインポートされない事もあるので、その場合はデータを整形する必要があります。

■正しくインポートされないケース

Time, Open,High,Low,Close
2005.10.07 05:54:00,1.5987,1.5992,1.5987,1.5989,48
2005.10.07 05:55:00,1.5989,1.5993,1.5987,1.5988,138
2005.10.07 05:56:00,1.5987,1.5991,1.5985,1.5989,186
・・・

このようなケースでは、区切り文字が「"スペース"」と「,」が混在しています。正しくインポートされる事もあるのですが、売買プラットフォームによっては正しく価格を取り込む事ができないのです。

このような場合、「"スペース"」を「,」に置換すれば正しくインポートできる事がわかります。これらのデータを置換する為に便利なツールを紹介しておこうと思います。

■メモ帳(Windows標準搭載)

 こちらはWindowsであれば標準搭載されているエディタツール。簡易的な置換などであれば良いのですが、サイズが大きかったり、複雑な条件で置換を行う際は不向きだと言えます。

■サクラエディタ
http://sakura-editor.sourceforge.net

定番のエディタソフト。"行頭のスペースのみを置換" など、細かな条件で置換が可能な正規表現などを使えば、ある程度の汚いフォーマットを整形する事が可能です。

ただ私の場合、Tickデータなどのデータ(サイズ:1GB)を整形する事ができず、断念しました。

■秀丸エディタ
http://hide.maruo.co.jp/software/hidemaru.html

こちらも定番のエディタソフト。
複雑な条件での置換、正規表現、マクロの実行など、サクラエディタと同等の機能を有しています。好みがわかれるところなので、使い勝手が良いものを選べば良いと思います。

ただ、こちらも大容量のデータを開く際、容量オーバーにより開けないという事態になり、私は断念。。。

■EmEdhitor
http://jp.emeditor.com

これ最高です。複雑な条件での置換や正規表現の使用、マクロの実行は1GBのデータも簡単・軽快に開く事ができます。

大容量のデータを扱わなければ良いのですが、一括して変換できるメリットを考えると、作業効率が高まるので重宝しています。

バックテストのデータを用意するにも、作業負荷を軽減工夫はすべきでしょう。

(Windowsのエディタを使わない方法として、Linuxサーバなどのコマンドによる置換機能を利用する方法もアリ?という気もしますが・・・)

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Posted at 01時00分


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プロフィール

トレードシステムエンジニア

高橋謙吾

個人投資家として、米国の指数先物・債券先物を中心に4年前からシステムトレードで運用している。システムトレードの運用経験から某証券会社のシステムトレード環境の開発に監修・アドバイザーとして携わっている。

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