シストレマスターへの道
シストレブログ人気ランキング  

シストレ徹底攻略シストレマスターへの道ワールド・トレーディング・エッジ基礎から学ぶシステムトレードシストレニュースシストレツールシストレナビTOPへ

 

2011年11月08日(火)

【検証】月の満ち欠け



画像(320x250)・拡大画像(444x348)

11月11日は満月です。

コンピュータトレーディング入門の仮説の話(P140)で、「満月の時に買い、新月の時に売り」というような記述をしましたが、実際にこのオカルトっぽい雰囲気がプンプンする仮説を検証してみたいと思います。

月齢の計算については、google先生に任せるとして、調べた結果で月齢による売買戦略を、MultiChartsにて作成したものが下記になります。

// 戦略:月の満ち欠け(MultiCharts用)

Vars: JulianDate(0), KKK(0), TTT(0), moon(0), nmoon(0);

JulianDate = DateToJulian(Date) + 2415020.5;
KKK = Floor((JulianDate - 2451550.09765) / 29.530589);
TTT = KKK / 1236.85;
nmoon = 2451550.09765 + 29.530589 * KKK + 0.0001337 * TTT * TTT - 0.40720 * Sine((201.5643 + 385.8169 * KKK) * 0.017453292519943) + 0.17241 * Sine((2.5534+ 29.1054*KKK)*0.017453292519943);

moon = JulianDate - nmoon;

if moon > 15 then
   Buy("L") next bar at market;

if moon[1] > moon then
   Sell short ("S") next bar at market;

式は難しそうに見えますが、やっている事は単純で、単に満月の時に買い、新月の時に売っているだけです。

「胡散臭い・・・」

という意見が大半かもしれませんが、何事もやってみないとわかりませんので、検証してみましょう。

1988年からの日経225先物の日足データを入手したので、ラージでやってみた時の結果を見てみたいと思います。

画像(320x313)・拡大画像(593x581)

なかなか良い感じです。2004年以降だと、一貫して右上がりの資産曲線を描いていますw。ちなみに、Profit Factorは1.27.

今年のパフォーマンスはどうだったかも確認してみましょう。

画像(320x287)・拡大画像(597x536)

す、素晴らしい。。。今年だけでも、3,000pt近くを叩き出している計算になります。

2007年以降から監視をしていましたが、一生懸命に作った戦略でも、このオカルトちっくな戦略のパフォーマンスを凌駕するのはとても難しい気もしますね。

相場の関係者でも月の満ち欠けをトレードの参考にするような話も聞きますので、オカルトちっくではあるけど、知らず知らずのうちに、相場の反転ポイントになる可能性もあるかも?しれません。

次回のコラムで、もう少し多角的に分析してみたいと思います。

>>“シストレマスターへの道”全記事バックナンバーはこちらから




Posted at 10時15分


ページのトップへ ページのトップへ

Sponsor AD

プロフィール

トレードシステムエンジニア

高橋謙吾

個人投資家として、米国の指数先物・債券先物を中心に4年前からシステムトレードで運用している。システムトレードの運用経験から某証券会社のシステムトレード環境の開発に監修・アドバイザーとして携わっている。

最近の記事

スポンサードリンク

2011/11

    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

検索


当サイトコメントについて

当コメントは情報提供のみを目的として作成されたものであり、投資に関してはご自身でご判断くださいますようお願い致します。また、当資料は著作物であり著作権法により保護されております。無断で全文または一部を転載することはできません。

RSS1.0

[Login]


powered by a-blog
Copyright (C) 2007 PhiConcept,Inc. All rights reserved.