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2011年11月16日(水)

【検証】月の満ち欠け 〜パラメータを追加〜



前回のコラムで、月の満ち欠けに関するプログラムをご紹介しました。

これだけの検証ではたまたまかもしれないので、サイクルを利用した優位性の確認をしてみたいと思います。

そもそも今回の月の満ち欠け戦略は、月齢サイクルを元にしたサイクルトレードです。
一定周期で買い売りをひっくり返すようなドテン売買なので、少しずつ周期をずらして評価していくことで、満月・新月で何らかの力関係が働いているか?という事を評価ができるかもしれません。

前回のプログラムで、一定サイクルをずらすような仕組みを追加してみましょう。

// 戦略:月の満ち欠け 〜パラメータを追加〜(MultiCharts用)

Input: hosei(0);
Vars: JulianDate(0), KKK(0), TTT(0), moon(0), nmoon(0);

JulianDate = DateToJulian(Date) + 2415020.5 + hosei;
KKK = Floor((JulianDate - 2451550.09765) / 29.530589);
TTT = KKK / 1236.85;
nmoon = 2451550.09765 + 29.530589 * KKK + 0.0001337 * TTT * TTT - 0.40720 * Sine((201.5643 + 385.8169 * KKK) * 0.017453292519943) + 0.17241 * Sine((2.5534+ 29.1054*KKK)*0.017453292519943);

moon = JulianDate - nmoon;

if moon > 15 then
   Buy("L") next bar at market;

if moon[1] > moon then
   Sell short ("S") next bar at market;

JulianDateという変数に、「hosei」という変数を追加いたしました。この数値を修正する事で、周期がずれる事になります。
月齢周期が27.321662日ということなので、「hosei」の範囲を-15〜+15 に変化させて、パフォーマンスがどのように変化するのかを確認してみましょう。

■月の満ち欠け(周期を最適化を利用してずらす)

画像(320x242)・拡大画像(700x530)

hoseiを利用して、周期をずらした結果になります。hoseiの値をプラスにすると、その数値分シグナル発生が早くなります。
逆に数値をマイナスにすると、シグナル発生が遅くなります。

この図からは、満月・新月のタイミングの2日後が一番パフォーマンスが高まるといえます。

満月・新月のパラメータが突出してパフォーマンスが良いという事であれば、なんらかの力が相場に働いているかもしれないと考えても良いかもしれませんが、プラスの山に収まっているとはいえ、少々心もとない結果といえます。
(※例え、マイナス分布に属していたとしても、シグナルを反転させれば良いので。)

サイクルを利用したトレードを採用している場合、最適化を利用して評価・検証するというアプローチもいいと思います。

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Posted at 12時00分


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プロフィール

トレードシステムエンジニア

高橋謙吾

個人投資家として、米国の指数先物・債券先物を中心に4年前からシステムトレードで運用している。システムトレードの運用経験から某証券会社のシステムトレード環境の開発に監修・アドバイザーとして携わっている。

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