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2008年03月18日(火)

【テクニカル】加重移動平均線 〜WMA:Weighted Moving Average〜



■加重移動平均線(WMA:Weighted Moving Average)

画像(320x272)・拡大画像(543x463)

 直近の価格に関して優先度を高くしている点についてはEMA:指数平滑移動平均と似ているのですが、より直近の価格に左右されやすいと言えます。

画像(320x53)・拡大画像(800x133)

図のような形で日付が古くなると、価格の優先度が低くなるのが分かりますね。

画像(320x272)・拡大画像(543x463)

EMAと違う点としては、より直近の価格を優先するので、感度が高くなる傾向にあります。

■加重移動平均線 〜WMA:Weighted Moving Average〜(YesLanguageモード)

Input: Length(10);
Var: WMA_sum(0), WMA(0), Bunbo(0);

WMA_sum = 0;

for Value1 = 0 to Length - 1 then
  begin
    WMA_sum = WMA_sum + (Length - Value1) * Close[Value1];
  end;

Bunbo = (Length + 1) * Length * 0.5;
WMA = WMA_sum / Bunbo;

Plot1(WMA, "WMA", yellow);

より感度が高くなるので、実際の価格データの動きに近くなる傾向にあります。




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Posted at 01時00分


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プロフィール

トレードシステムエンジニア

高橋謙吾

個人投資家として、米国の指数先物・債券先物を中心に4年前からシステムトレードで運用している。システムトレードの運用経験から某証券会社のシステムトレード環境の開発に監修・アドバイザーとして携わっている。

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