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2011年11月08日(火)

【検証】月の満ち欠け

画像(320x250)・拡大画像(444x348)

11月11日は満月です。

コンピュータトレーディング入門の仮説の話(P140)で、「満月の時に買い、新月の時に売り」というような記述をしましたが、実際にこのオカルトっぽい雰囲気がプンプンする仮説を検証してみたいと思います。

月齢の計算については、google先生に任せるとして、調べた結果で月齢による売買戦略を、MultiChartsにて作成したものが下記になります。

// 戦略:月の満ち欠け(MultiCharts用)

Vars: JulianDate(0), KKK(0), TTT(0), moon(0), nmoon(0);

JulianDate = DateToJulian(Date) + 2415020.5;
KKK = Floor((JulianDate - 2451550.09765) / 29.530589);
TTT = KKK / 1236.85;
nmoon = 2451550.09765 + 29.530589 * KKK + 0.0001337 * TTT * TTT - 0.40720 * Sine((201.5643 + 385.8169 * KKK) * 0.017453292519943) + 0.17241 * Sine((2.5534+ 29.1054*KKK)*0.017453292519943);

moon = JulianDate - nmoon;

if moon > 15 then
   Buy("L") next bar at market;

if moon[1] > moon then
   Sell short ("S") next bar at market;

式は難しそうに見えますが、やっている事は単純で、単に満月の時に買い、新月の時に売っているだけです。

「胡散臭い・・・」

という意見が大半かもしれませんが、何事もやってみないとわかりませんので、検証してみましょう。

1988年からの日経225先物の日足データを入手したので、ラージでやってみた時の結果を見てみたいと思います。

画像(320x313)・拡大画像(593x581)

なかなか良い感じです。2004年以降だと、一貫して右上がりの資産曲線を描いていますw。ちなみに、Profit Factorは1.27.

今年のパフォーマンスはどうだったかも確認してみましょう。

画像(320x287)・拡大画像(597x536)

す、素晴らしい。。。今年だけでも、3,000pt近くを叩き出している計算になります。

2007年以降から監視をしていましたが、一生懸命に作った戦略でも、このオカルトちっくな戦略のパフォーマンスを凌駕するのはとても難しい気もしますね。

相場の関係者でも月の満ち欠けをトレードの参考にするような話も聞きますので、オカルトちっくではあるけど、知らず知らずのうちに、相場の反転ポイントになる可能性もあるかも?しれません。

次回のコラムで、もう少し多角的に分析してみたいと思います。

Posted at 10時15分 パーマリンク


2011年11月01日(火)

【ツール紹介】エディタ関連

バックテストなどで、過去のパフォーマンスを確認する為には、価格データが必要となります。

eSignalなどのデータ配信業者との契約をしていれば、売買プラットフォームによる銘柄選定だけでチャートなどをオンライン表示ができますが、数年前の細かい過去データ(Tickデータなど)では提供されない事があります。

売買プラットフォームの場合、仮にテキストデータなどで価格データが存在していれば、インポート機能により売買プラットフォームに読み込ませる事ができます。
(※バックテストでは問題ないですが、リアルタイムでシグナルを出したい場合はリアルデータの契約をする必要はあります。)

ここで問題になる点として、整形されたテキストデータでないと、売買プラットフォームにデータを読み込ませられない事です。

■決まったフォーマットでのみ読み込みが可能

Time, Open,High,Low,Close
2005.10.07,05:54:00,1.5987,1.5992,1.5987,1.5989,48
2005.10.07,05:55:00,1.5989,1.5993,1.5987,1.5988,138
2005.10.07,05:56:00,1.5987,1.5991,1.5985,1.5989,186
・・・

上のように、「,」で区切られていればインポートが可能です。売買プラットフォームによっては、「"スペース"」、「;」、「|」、「"タブ"」、「:」という区切りを設定してインポートする事も可能です。

但し、データによっては正しくインポートされない事もあるので、その場合はデータを整形する必要があります。

■正しくインポートされないケース

Time, Open,High,Low,Close
2005.10.07 05:54:00,1.5987,1.5992,1.5987,1.5989,48
2005.10.07 05:55:00,1.5989,1.5993,1.5987,1.5988,138
2005.10.07 05:56:00,1.5987,1.5991,1.5985,1.5989,186
・・・

このようなケースでは、区切り文字が「"スペース"」と「,」が混在しています。正しくインポートされる事もあるのですが、売買プラットフォームによっては正しく価格を取り込む事ができないのです。

このような場合、「"スペース"」を「,」に置換すれば正しくインポートできる事がわかります。これらのデータを置換する為に便利なツールを紹介しておこうと思います。

■メモ帳(Windows標準搭載)

 こちらはWindowsであれば標準搭載されているエディタツール。簡易的な置換などであれば良いのですが、サイズが大きかったり、複雑な条件で置換を行う際は不向きだと言えます。

■サクラエディタ
http://sakura-editor.sourceforge.net

定番のエディタソフト。"行頭のスペースのみを置換" など、細かな条件で置換が可能な正規表現などを使えば、ある程度の汚いフォーマットを整形する事が可能です。

ただ私の場合、Tickデータなどのデータ(サイズ:1GB)を整形する事ができず、断念しました。

■秀丸エディタ
http://hide.maruo.co.jp/software/hidemaru.html

こちらも定番のエディタソフト。
複雑な条件での置換、正規表現、マクロの実行など、サクラエディタと同等の機能を有しています。好みがわかれるところなので、使い勝手が良いものを選べば良いと思います。

ただ、こちらも大容量のデータを開く際、容量オーバーにより開けないという事態になり、私は断念。。。

■EmEdhitor
http://jp.emeditor.com

これ最高です。複雑な条件での置換や正規表現の使用、マクロの実行は1GBのデータも簡単・軽快に開く事ができます。

大容量のデータを扱わなければ良いのですが、一括して変換できるメリットを考えると、作業効率が高まるので重宝しています。

バックテストのデータを用意するにも、作業負荷を軽減工夫はすべきでしょう。

(Windowsのエディタを使わない方法として、Linuxサーバなどのコマンドによる置換機能を利用する方法もアリ?という気もしますが・・・)

Posted at 01時00分 パーマリンク


2011年10月26日(水)

[MultiCharts] Portfolio Backtester

今日は私が使用しているMultiChartsで、とても有効なツール「Portfolio Backtester」についてご紹介したいと思います。

FXであれば、同じ戦略で複数通貨ペアを運用した場合のパフォーマンスレポートなども出力が可能です。

■Portfolio Backtester(2通貨ペア)

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EURUSD、EURJPYにて、同じ戦略でのバックテストの実施をするケースです。他にも、他の銘柄情報を参考にする戦略もPortfolio Backteterを実行できます。

■Portfolio Backtester(2通貨ペア:他銘柄参照)

画像(320x202)・拡大画像(800x507)

取引対象はEURUSD、EURJPYで同じですが、それぞれ他の通貨のデータを参照に戦略を構築するケースになります。

このケースではアービトラージ戦略などでポートフォリオ運用を行う事が多いかと思います。

■Portfolio Backtester(3通貨ペア)

画像(320x202)・拡大画像(800x507)

EUR、JPY、USDの3通貨を組み合わせたポートフォリオ戦略のケースです。戦略にも幅が広がってくるかと思います。

■Portfolio Backtesterによる最適化

画像(320x177)・拡大画像(673x374)

通常の最適化と同様に、複数通貨ペアによる最適化も実施が可能です。

画像(320x288)・拡大画像(401x361)

一度データを読み込んでから、最適化を実行します。

画像(320x185)・拡大画像(800x463)

このように最適化のレポートが出力されます。

画像(317x320)・拡大画像(540x545)

今回はテストなので、あまり詳しく実施していませんが、3DによるOptimize Chartsも表示できます。

■Backtest Report

画像(320x244)・拡大画像(754x577)

複数通貨ペアによるレポートになります。複数通貨が混在してレポートが出力されている事がわかります。

画像(320x244)・拡大画像(754x577)

個別の通貨ペアの成績も確認できます。通貨ペアのリンクをクリックすることによって、個別のPerformance Reportも表示が可能となっています。

複数通貨ペアによる戦略作成については、MultichartsよりもMetaTraderの方が設定のしやすさは容易かもしれませんが、レポート機能についてはMultichartsの方が機能は豊富のような気がします。

一つの通貨ペアでパフォーマンスが悪くても、ポートフォリオ運用で安定的に勝てるようなシステムが作れると運用する側にとっても安心できるかと思います。


MultiChartsを購入してみたいという方がいるようであれば、日経225などの自動売買環境構築のアドバイスはできるかもしれません。(トレードの合間にはなってしまいますが・・・)

ご興味のある方はご連絡ください〜
salsa_de_salsa@hotmail.com

Posted at 13時00分 パーマリンク


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プロフィール

トレードシステムエンジニア

高橋謙吾

個人投資家として、米国の指数先物・債券先物を中心に4年前からシステムトレードで運用している。システムトレードの運用経験から某証券会社のシステムトレード環境の開発に監修・アドバイザーとして携わっている。

活動状況・Website

株 システムトレードで儲ける奥義書
日本上陸!本格的自動売買マニュアル。

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