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2007年08月20日(月)

【シストレ書籍】
「コンピュータトレーディング入門」 高橋謙吾(著)

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【シストレナビオフィシャルブログ執筆者による新刊書籍】

合理的な売買プログラム作成のポイント

あなたの売買システムは本当に使えるのか?トレードステーションでプログラミングのコツをつかみシステムトレードの光と影を見破れ!!洗練されたシステムトレーダーとして成長するために。


▼オフィシャルブログ「シストレマスターへの道」
FuturesTruth Japan副代表 高橋謙吾氏によるシステムトレード入門コラム
▼「株 システムトレードで儲ける奥義書」 高橋謙吾(著)
投資の未来を示唆するプログラム売買を徹底解剖する一冊

本書は次の章立てで構成されています。
第1章 なぜシステムトレードなのか?
第2章 トレードステーション攻略法
第3章 売買システム考案のコツ
第4章 具体的な売買プログラムの作成方法
第5章 売買システムの検証方法
第6章 売買システムの管理方法
第7章 システムトレードの光と影

第1章は、なぜシステムトレードに優位性があるのかについて解説します。まずは投資にまつわる人間の非合理性について、代表的な例を用いて解説しましょう。そしていかに感情・感性に基づいたトレードが損失を生みやすいか説明します。こうした感情的な要因が、システムトレードでは排除されており、しかも収益源として利用されているのです。

第2章は、トレードステーションの機能説明です。類似の機能は、ほかのトレードツールにもあります。しかし、売買プログラムによるトレードを学び、実践するうえで最も使いやすいソフトは、やはり「トレードステーション」なのです。この章では特にトレードステーションを活用するときのコツについて紹介しましょう。

第3章は、売買プログラムの基礎となる、売買ロジック(論理)の基本的な発想法について解説します。システムトレードで最も大変な作業は、収益性のあるシステムを完成させ、トレードを実行するまでのところです。そこにたどり着くまで非常に長い時間がかかるでしょう。売買プログラムではプログラミングの能力がすべてではありません。「仏作って魂入れず」というように、魂となるロジックがなければ売買システムは機能しないのです。

第4章では、第3章で作成した売買ロジックをトレードステーションのプログラム言語である「イージーランゲージ」で表現するための手順を解説します。プログラムの構成要素である「セットアップ」から「手仕舞い」までの流れをつかみましょう。

第5章は、完成した売買システムの評価方法について学んでいきます。当然ながら、売買プログラムが完成したとしても、将来利益を生み出す可能性がなければ、実運用で稼動すべきではありません。実運用で損失を計上する前に、その売買プログラムを実際に稼動させるべきか判断しなければならないのです。本章では出力した売買システムの「パフォーマンスレポート」の項目を見ながら検証ポイントを解説します。

第6章で紹介するのは、実際に売買システムで運用するときのシステムの監視方法です。どのようなシステムを運用するにせよ、何のチェックもせずに放置してよいシステムなどありません。定期的にチェックをして、継続すべきか否かの判断をしなければならないのです。

この章ではシステムによる運用を停止する判断指標を何種類か挙げ、効率的な停止方法について解説していきます。また、長期的に資産を増やすためのポジションサイジング(建玉規模)の方法を紹介しましょう。複利運用を生かした効率的な資産増加方法を提示していきます。

最後の章では、システムトレードの派生商品を紹介していきます。最近では仮に自分でトレードプログラムを構築できなくても、第三者が作成したプログラムを購入する方法が身近になってきました。もちろん、どのシステムも「打ち出の小づち」になるわけがありません。派生商品の解説と、注意すべき評価ポイントについて具体例を挙げて説明します。



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