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2010年03月16日(火)

適応ブレイクアウトシステム(1) [システムトレード]



今回は、フリーのオンラインマガジン、Currency Trader 2月号からトレーディングシステムの記事を紹介します。

原題は

Weekly trend prediction: An adaptive breakout technique analysis

です。

日本語訳だと「週明けのトレンド予測:適応ブレイクアウト手法の分析」といったところでしょうか。

システムの売買ロジックは、基本的にブレイクアウトです。ただ、そのレンジを週明けの一定時間の高値、安値から算出します。

週によってレンジが違うので適応ブレイクアウトと呼んでいるようです。

オープンレンジブレイクアウトと同じようなシステムだと思います。

記事では、EST(ニューヨーク時間)の月曜12時に過去14時間の最高値、最安値のボックスを作ります。

下のチャートで簡単に説明します。

画像(450x212)・拡大画像(800x378)

このチャートでは、サーバー時間がESTより7時間進んでいるので、月曜の5時から19時の間でボックスを形成します。

そしてボックスの上端(Box High)とボックスの下端(Box Low)からBox Sizeを算出します。

買いオーダーは、Box High から Box Size 分高い位置で逆指値オーダーとしてエントリーします。

売りオーダーは、Box Low から Box Size 分低い位置で逆指値オーダーとしてエントリーします。

買いオーダーに対しては、Box Low の位置をストップロス、エントリーからBox Sizeの80%上の位置をテイクプロフィットとします。

売りオーダーに対しては、Box High の位置をストップロス、エントリーからBox Sizeの80%下の位置をテイクプロフィットとします。

このチャートでは、売りエントリーがヒットし、そのままテイクプロフィットで利益が出ていることになります。

これを毎週繰り返すというわけです。


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Posted at 14時20分


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プロフィール

豊嶋久道

2003年よりFX取引を始め、システムトレードの道へ。最近ではFXオプション取引も含めたトレーディングシステムの研究を行っている。システムトレードを基礎から正しく理解するための情報を発信する予定。

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ランダムウォークとランダムトレード(5)

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