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2010年03月23日(火)

適応ブレイクアウトシステム(2) [システムトレード]



前回紹介した適応ブレイクアウトシステムですが、いくら「適応」と言っても、どんな通貨ペアにもそのまま適用できるというわけではありません。

記事のバックテストとは別に、当方で独自にバックテストを行った結果をお見せします。

期間は2005年6月から2010年3月まで、初期資金は1万ドル、0.1ロット単位の取引とします。

例えば、GBP/JPYでは、以下のような資産曲線となりました。

画像(450x109)・拡大画像(800x195)

一方、同じ設定でEUR/USDに適用するとこんな感じです。

画像(450x109)・拡大画像(800x195)

どうやら基本の設定は、GPY/JPYに合わせて作ってあったようです。

記事では、ほかの通貨ペアに適応させるために、設定に関する調査を行っています。

基本の設定では、週明けのレンジをBoxSizeとして決定した後、そのBoxSize分上下にエントリーポイント、そしてさらにBoxSizeの0.8倍上下を利食いポイントとしています。

ここで、エントリーポイントのBoxSizeに対する倍率、利食いポイントのBoxSizeに対する倍率を色々と変化させてみます。

これは、いわゆるパラメータの最適化ということで、下手をすると過剰最適化になりかねない手法ですが、これを行うと EUR/USDに対しては、エントリーポイントはBoxSizeの0.6倍、利食いポイントはBoxSizeの2倍が最適という結果になるようです。

そこで、そのパラメータを変えて改めてバックテストを行うと、資産曲線は下のようになります。

画像(450x109)・拡大画像(800x195)

前よりはよくなりましたね。

これが過剰最適化でないという保証はありませんが、この記事には、パラメータの最適化に関して注意すべきポイントが書かれています。

システム設計におけるよい例題なので、次回よりMT4のプログラミングにも触れながら話を進めていきたいと思います。


>>“基礎から学ぶシステムトレード”全記事バックナンバーはこちらから




Posted at 12時54分


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プロフィール

豊嶋久道

2003年よりFX取引を始め、システムトレードの道へ。最近ではFXオプション取引も含めたトレーディングシステムの研究を行っている。システムトレードを基礎から正しく理解するための情報を発信する予定。

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