基礎から学ぶシステムトレード
シストレブログ人気ランキング  

シストレ徹底攻略シストレマスターへの道ワールド・トレーディング・エッジ基礎から学ぶシステムトレードシストレニュースシストレツールシストレナビTOPへ

 

2010年03月31日(水)

MT4によるトレードシステム開発(1) [MetaTrader4]



前回紹介した適応ブレイクアウトシステムを例にとり、トレードシステムを開発していく過程を順に追っていきたいと思います。

まずはシステム開発の大きな流れを見ていきましょう。

システムの売買ルールの考案
     ↓
システムの売買ルールのプログラミング
     ↓
システムのバックテスト・評価
     ↓
システムの調整・最適化

ただ、流れと言っても、それぞれの工程を1回ずつ行って完成というわけではなく、問題があれば前の工程に戻るということを繰り返すわけですから、そう簡単な話ではありません。

ここでは、システム開発のツールとしてメタトレーダー4(MT4)を使います。

まず最初に売買ルールを考えます。今回は既に「適応ブレイクアウト」というシステムがあるということを前提としていますが、いきなり、売買システムのプログラム(つまり、メタトレーダーでいうEA)を作るのではなく、売買ルールを考案する過程から再現してみましょう。

とりあえず、チャート上で週明けのレンジを確認するところから始めます。

メタトレーダーに組み込まれているテクニカル指標であれば、単にチャート上に挿入するだけでOKですが、今回考えている週明けのレンジを表示させるテクニカル指標はありません。

ということは、まず、それを表示させるプログラム(カスタム指標プログラム)を作る必要があります。

前回、適応ブレイクアウトとして紹介したシステムでは、NY時間の月曜日の12時(FXDDのメタトレーダーのチャートでは19時)の時点で、その14時間前までの最高値、最安値でボックスを作ります。

19時にボックスが確定するということで、下のチャートのように毎週月曜の19時にボックスの最高値(Box High)、最安値(Box Low)を変更していく指標にしてみます。

画像(450x212)・拡大画像(800x378)

さて、こういう指標を表示させるためのカスタム指標プログラムはどのように考えればよいでしょうか?

具体的なプログラムは、次回説明しますので、ちょっと考えてみてください。


>>“基礎から学ぶシステムトレード”全記事バックナンバーはこちらから




Posted at 10時39分


ページのトップへ ページのトップへ

Sponsor AD

2010/3

  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

プロフィール

豊嶋久道

2003年よりFX取引を始め、システムトレードの道へ。最近ではFXオプション取引も含めたトレーディングシステムの研究を行っている。システムトレードを基礎から正しく理解するための情報を発信する予定。

PHOTO

ランダムウォークとランダムトレード(6)

ランダムウォークとランダムトレード(6)

カテゴリーリスト

最近の記事

検索


当サイトコメントについて

当コメントは情報提供のみを目的として作成されたものであり、投資に関してはご自身でご判断くださいますようお願い致します。また、当資料は著作物であり著作権法により保護されております。無断で全文または一部を転載することはできません。

RSS1.0

[Login]


powered by a-blog
Copyright (C) 2008 PhiConcept,Inc. All rights reserved.