基礎から学ぶシステムトレード
シストレブログ人気ランキング  

シストレ徹底攻略シストレマスターへの道ワールド・トレーディング・エッジ基礎から学ぶシステムトレードシストレニュースシストレツールシストレナビTOPへ

 

2010年05月03日(月)

MT4によるトレードシステム開発(6) [MetaTrader4]



前回、とりあえずバックテストができるEAを作成しました。

とりあえずバックテスト」と言ったのは、実際にそのEAを動かして運用するには、ちょっと難があるからです。

例えば、バーの始値を表す「Volume[0]==1」という条件は、始値で必ずオーダーが通ることを前提としています。

しかし、サーバーとの通信に関わる様々な原因から、オーダーが通らない場合もあり得ます。

実際にEAの運用を行う場合、オーダーに関するエラー処理を施しておく必要があります。

ここでは、システムの開発の過程を追っていくということで、運用面の問題は置いておいて、とりあえず、バックテストをしてみましょう。

MT4では、Strategy Tester というバックテストを行う機能があります。

画像(450x81)・拡大画像(800x144)

この設定は、GBP/JPYの1時間足チャートに対して、バックテストを行うものです。

但し、設定項目の「モデル」は、「Control points」にしておきます。

このシステムは、適用するタイムフレームのバーの途中の値動きが必要となるので、「Open prices only 」では精度に問題がありますが、「Every tick」ほど精度は必要ではないためです。

バックテストの結果(資産曲線)は次のようになります。

画像(450x110)・拡大画像(800x197)

バックテストのデータは過去5年分なのですが、それほど悪い結果ではありません。

ただ、それもそのはずで、もともとのシステムではパラメータを GBP/JPY に合わせて設定しているからです。

試しに、同じシステムを同じパラメータのまま、EUR/USDに適用してバックテストを行うと、以下のような結果になります。

画像(450x110)・拡大画像(800x197)

色々試してみると、このシステムは、通貨ペアによってパフォーマンスの違いがあることがわかります。

その違いもたまたまそうなっただけ、とも言えます。なので、パラメータを調整してパフォーマンスをよくしても、それはカーブフィッティング(過剰最適化)を施しただけという可能性もあります。

そういう可能性も想定した上で、システムのパラメータを変えてみることにします。

続きはまた次回。


>>“基礎から学ぶシステムトレード”全記事バックナンバーはこちらから




Posted at 18時02分


ページのトップへ ページのトップへ

Sponsor AD

2010/5

            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

プロフィール

豊嶋久道

2003年よりFX取引を始め、システムトレードの道へ。最近ではFXオプション取引も含めたトレーディングシステムの研究を行っている。システムトレードを基礎から正しく理解するための情報を発信する予定。

PHOTO

Excelでヒストグラムの作成

Excelでヒストグラムの作成

カテゴリーリスト

最近の記事

検索


当サイトコメントについて

当コメントは情報提供のみを目的として作成されたものであり、投資に関してはご自身でご判断くださいますようお願い致します。また、当資料は著作物であり著作権法により保護されております。無断で全文または一部を転載することはできません。

RSS1.0

[Login]


powered by a-blog
Copyright (C) 2008 PhiConcept,Inc. All rights reserved.