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2010年05月10日(月)

MT4によるトレードシステム開発(7) [MetaTrader4]



売買システムのパラメータ最適化というのは、過剰最適化の可能性を秘めているので、その結果には十分に注意する必要があります。

この連載で扱ってきたシステムでは、パラメータとして、

MultBreakout = 1.0;
MultTarget = 0.8;

があります。他にもオープンレンジを決める時間帯もパラメータとなり得ますが、ここでは、簡単のため、上の二つのパラメータを変えてみることにします。

MT4で、Strategy Tester の Expert Property をクリックすると、下のような画面が現れます。

画像(450x194)・拡大画像(667x288)

ここで、最適化したいパラメータにチェックを入れ、パラメータを変化させる範囲とその刻み幅を設定します。

ここでは、それぞれのパラメータを0.4から2.0まで0.1刻みで変えてみます。この場合、17×17=289通りの組合せとなります。

そして、Strategy Tester の Optimizationにチェックを入れ、スタートさせると、289通りのバックテストを連続して行ってくれます。

画像(450x81)・拡大画像(800x144)

その結果、損益、Profit Factor、Expected Payoff ともに最高となったパラメータの値は、

MultBreakout = 0.5;
MultTarget = 1.2;

となりました。

そこで、このパラメータの値でバックテストすると、資産曲線は次のようになります。

画像(450x110)・拡大画像(800x196)

確かに最初のパラメータの場合よりはよくなりました。但し、この結果はパラメータを最適化したものなので、バックテストした期間だけでうまくいったという可能性もあります。

この結果だけでは、過剰最適化になっていないかどうかを正確に判断することはできませんが、パラメータの変化とパフォーマンスの関係を見ると、ある程度の特徴がわかります。

次の図は同じく最適化の結果として表される2-D Surfaceです。Optimization Graph のタブの画面でスペースキーを押すと現れます。

画像(450x81)・拡大画像(800x144)

この図は、横軸が MultBreakout縦軸がMultTargetの値を表し、色がついている部分が利益が出ているパラメータの組み合わせです。緑色が濃いほど利益が大きくなっていることを表します。

この図から、色が濃い部分が縦に連続していますが、横にはあまり連続していないことがわかります。

これはどういうことかというと、MultTargetの値は、多少ずれても結果に大幅な変化はありませんが、
MultBreakoutの値は、少しでもずれると、利益が急に増えたり減ったりすることになるわけです。

なので、これら二つのパラメータを比べると、MultTargetよりMultBreakoutの方が過剰最適化されやすいということがわかります。

今回、過去5年間のデータでしかテストしていないので、バックテストの期間をさらに長くすると、また違った結果になるかもしれません。

いずれにしろ、パラメータの変化がパフォーマンスに敏感に影響するシステムは、過剰最適化の可能性が高いので、注意する必要があるでしょう。


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Posted at 14時08分


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プロフィール

豊嶋久道

2003年よりFX取引を始め、システムトレードの道へ。最近ではFXオプション取引も含めたトレーディングシステムの研究を行っている。システムトレードを基礎から正しく理解するための情報を発信する予定。

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