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2010年06月28日(月)

ランダムウォークとランダムトレード(6) [ランダムウォーク]



前回、MT4の最適化の機能を使ってランダムトレードを繰り返して実行させてみました。

今回は、同じEAを違う期間に対して適用させてみます。

通貨ペアは同じくUSDJPYで、日足チャートに対してのテストですが、期間は1995年7月から1998年6月の3年間と、2007年1月から2009年12月の3年間を選んでみました。

それぞれのチャートは以下の通りです。

画像(450x274)・拡大画像(671x409)
画像(450x274)・拡大画像(671x409)

見てわかるように、明らかに上昇局面と下降局面です。

これらの期間で、ランダムトレードを各1000回繰り返してみます。

方法は前回と同じなので省略します。結果は、どちらの期間も、プロフィットファクター(PF)が1を超えた、つまり、利益が出た回数が283回となりました。

さらにPFの最高値も前者が1.43、後者が1.68となりました。

前回テストした期間では、利益223回、PFの最高値1.38でしたから、今回のテストの方が結果がよくなっています。

これはどういうことかというと、前回テストした期間と今回テストした期間では、1日あたりの平均価格変動が違っているのです。

前回のテストでは、途中で価格の上下はありますが、最終的に期間の終わりで価格は戻ってきています。つまり、テスト期間での変動が0に近いので、1日あたりの平均価格変動は0に近くなっています。

それに対して、今回のテストでは、上昇局面では平均価格変動はプラスに、下降局面ではマイナスとなっています。

ここで、ランダムトレードの性質について考えてみます。

ランダムトレードはいくらランダムと言っても、買いと売りの回数が常に全く同じではなく、どちらかに偏ることがあります。

平均価格変動が0であれば、売買が偏っても損益に大きな差はありません。極端な話、全部買ったり、全部売ったりしても、平均が0なので、結局損益も0に落ち着くということになります。

ところが、平均価格変動が0から外れているとどうでしょう?

平均価格変動がプラスであれば、買いの方が多い場合、利益になります。逆にマイナスであれば、売りの方が多い場合に利益となります。

もちろん、平均価格変動がプラスで、売りの方が多い場合と、平均価格変動がマイナスで、買いの方が多い場合は損失となりますから、絶対的に有利になるわけではありません。

しかし、パフォーマンスの上下のブレが大きくなり、たまたま現れる利益、損失の範囲が広くなります。

ランダムトレードでもこれくらいの結果が出るということを知っておくと、実際のシステムのバックテスト結果がたまたまかどうかの目安になるのではないかと思います。


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Posted at 18時31分


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プロフィール

豊嶋久道

2003年よりFX取引を始め、システムトレードの道へ。最近ではFXオプション取引も含めたトレーディングシステムの研究を行っている。システムトレードを基礎から正しく理解するための情報を発信する予定。

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ランダムウォークとランダムトレード(2)

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