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2008年06月19日(木)

Excelでヒストグラムの作成 [ランダムウォーク]



今回はMetaTrader4から取り出したデータの加工法について説明します。

単に終値などをグラフにするだけならわざわざExcelに読み込ませる必要もないので、ここでは、統計的な処理としてヒストグラムを作ってみます。

ヒストグラムとはある区間毎にデータがどのくらいあるかを棒グラフで表したものです。

まず、MetaTrader4から取り出したcsvファイルをExcel、あるいはOpenOffice Calcに読み込ませてみます。

画像(337x258)・拡大画像(546x419)

これは、ドル円の週足のデータを読み込んで、最近の1000データ分より過去のデータを削除したものです。データは左から

日付、時刻、始値、高値、安値、終値、ティック数


の順になっています。一番右のデータは英語でVolumeなので、株式などでは出来高を表しますが、MetaTrader4では、単にレートが変化した回数(ティック数)を表します。

では、このデータから終値のヒストグラムを作ってみましょう。

まず、どういう区間でデータをカウントするかを指定します。

終値の範囲はだいたい80円から160円の間なので、80円から2.5円刻みで160円までの区間にしてみます。

この場合、I列に区間の切れ目を表す数列を書き込みます。

I2に初期値の80を入力して、I3以降は =I2+2.5 と書いてずっとコピーすればいいでしょう。

すると、I34が160になります。

次に度数を算出したいセルの範囲をマウスで指定します。ここでは、J列のJ2からJ35までを囲みます。

ここで、J2は80の隣ですが、実際には80以下の区間を表します。また82.5の隣のJ3は、80より大きく82.5以下の区間を表します。以下同様です。

最後のJ35の隣には区間の値は入っていませんが、ここは160以上の区間を表します。

そして、J2のセルに以下のような関数を書きます。

=FREQUENCY(F2:F1001,I2:I34)


これは、頻度を表す関数ですが、最初のパラメータはデータの範囲、2番目のパラメータは区間データの範囲を表します。ちなみにOpenOffice Calcでは、以前の記事で説明したのと同様に「,」を「;」 に変えるだけで全く同じです。

画像(450x232)・拡大画像(600x310)

ここで注意することは、この関数は一つの値ではなく、配列としての値を返すということです。そのために、関数を入力した後に単にエンターキー (Enter)を押すのではなく、シフトキー(Shift)とコントロールキー(Ctrl)を押しながら、エンターキー(Enter)を押さなくてはいけません。

こうすることにより、J2からJ35までのセルに一度に度数が計算されます。

この度数をグラフにするとヒストグラムの完成です。

画像(450x249)・拡大画像(689x382)

このようにヒストグラムの作成にはちょっとしたコツが必要なのですが、やり方を覚えてしまえば後は簡単です。

このような統計処理を行うと、チャートからはわかりにく相場の性質が見えてくることがあります。

100円以下の円高になってもそう長くは続いていないようですね。やっぱりランダムウォークとは違うということでしょうか?

続きはまた。


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Posted at 17時54分


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プロフィール

豊嶋久道

2003年よりFX取引を始め、システムトレードの道へ。最近ではFXオプション取引も含めたトレーディングシステムの研究を行っている。システムトレードを基礎から正しく理解するための情報を発信する予定。

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Excelでヒストグラムの作成

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