基礎から学ぶシステムトレード
シストレブログ人気ランキング  

シストレ徹底攻略シストレマスターへの道ワールド・トレーディング・エッジ基礎から学ぶシステムトレードシストレニュースシストレツールシストレナビTOPへ

 

2008年06月25日(水)

値動きのヒストグラムからわかること [ランダムウォーク]



前回、FXのレートそのもののヒストグラムを作成してみました。

今回はFXの値動きのヒストグラムを作成してみます。

ヒストグラムを作成するデータとして、前回と同じくドル円の週足データを使います。

まず、前処理として1週間分の値動きを別に計算させておきます。単に終値の列に対して、一つ上のセルとの差を取るだけです。

さて、この1週間の値動きのデータに対して、ヒストグラムを求めてみます。

やり方は前回と同じです。区間データを-7から7まで0.25円刻みで計算させてグラフにしたのが下の図です。

画像(337x218)・拡大画像(574x372)

これをどう見るかですが、確かにきれいな曲線にはなってはいませんね。

では、この上に正規分布のグラフを重ねてみます。

正規分布ってつりがねみたいな形をした曲線で、ランダムな自然現象をモデル化するのによく使われます。

正規分布、正確には正規分布の確率密度関数は、Excelでは次の関数を使って簡単に計算させることができます。

NORMDIST(数値,平均,標準偏差,関数形式)


ここで、「数値」にはヒストグラムの各区間の中間の値を入れます。

また、「関数形式」には0を入れます。

なお、「平均」と「標準偏差」は実際のデータから求めたのではなく、ヒストグラムに合うように適当に決めてやります。

あと、縦軸を合わせるために適当な数を掛けておきます。

細かい計算は省略しますが、こんなグラフになります。

画像(337x218)・拡大画像(574x372)

この正規分布と元のヒストグラムとを比べてみてください。

よく似ているとも言えるでしょうし、違うとも言えるでしょう。

実はランダムウォークの一定期間での値動きの分布っていうのは正規分布になるということが知られています。

但し、これもデータが無限に多いときの話なので、ランダムウォークだからといっても1000個程度のデータではやはりばらつきはあります。

そういうことなので、この場合も正規分布に完全に一致しないからと言ってランダムウォークではないとも言い切れません。

強いて言えることは、実際の相場の値動きの分布はランダムウォークの性質に近いと言うことでしょうか。

これだけでは、実際の相場がランダムウォークかどうかという正確な答えは出せません。

でも、それは大きな問題ではありません。感じ方の問題です。

私も以前は相場はランダムウォークとは違うと思っていましたが、最近では、違いはあるにせよ限りなくランダムウォークに近いと思うようになりました。

この感じ方の違いは、トレードシステムを開発する過程で、結構影響があります。

相場はランダムウォークじゃないから、儲かるシステムが絶対にできるという意気込みも大事でしょうが、相場はランダムウォークだという最悪のケースを想定してシステムを考えることもまた必要ではないかと思います。


>>“基礎から学ぶシステムトレード”全記事バックナンバーはこちらから




Posted at 11時01分


ページのトップへ ページのトップへ

Sponsor AD

2008/6

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

プロフィール

豊嶋久道

2003年よりFX取引を始め、システムトレードの道へ。最近ではFXオプション取引も含めたトレーディングシステムの研究を行っている。システムトレードを基礎から正しく理解するための情報を発信する予定。

PHOTO

ランダムウォークとランダムトレード(5)

ランダムウォークとランダムトレード(5)

カテゴリーリスト

最近の記事

検索


当サイトコメントについて

当コメントは情報提供のみを目的として作成されたものであり、投資に関してはご自身でご判断くださいますようお願い致します。また、当資料は著作物であり著作権法により保護されております。無断で全文または一部を転載することはできません。

RSS1.0

[Login]


powered by a-blog
Copyright (C) 2008 PhiConcept,Inc. All rights reserved.