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2010年09月28日(火)

MQL5でEA(5) [MetaTrader5]



前回、簡単な売買システムをEAとして作成しました。今回は、そのEAをバックテストする方法について見てみましょう。

MT5では、MT4と同様、バックテストのために「ストラテジーテスター」という機能が搭載されています。

メニューのViewから「Strategy Tester」を選ぶと、下のような画面が表示されます。

画像(450x135)・拡大画像(800x240)

設定項目を簡単に説明しておきます。

Expert: EAのプログラム(コンパイルされた *.ex5)を指定します。その隣は通貨ペア、およびタイムフレームを指定する項目です。

ここでは、「testEA.ex5」というEAをUSDJPY日足チャートに適用させています。
Date: テストする期間を指定します。「Custom period」を選ぶと、その右側で開始日と終了日を指定できます。

ここでは「All period」を指定していますが、この場合、チャートのタイムフレームによってデータの存在する期間が異なるので注意が必要です。
Execution: 現在のバージョンでは「Normal」しか選択できません。その隣の項目でティックデータのモデルの種類を選択します。

ティックデータのモデルは、MT4と同様、3種類ありますが、モデル化の方法が若干異なります。MT5のヘルプによると、
Every tick ― ティックレベルでのモデル化
1 Minute OHLC ― 1分足の4本値でのモデル化
Open prices only ― 実際にデータのある4本値でのモデル化

となっています。バックテストの精度は上から順に悪くなりますが、バックテストにかかる時間は逆に速くなります。

ここでは、テストするEAが確定したバーの値を基に売買するタイプなので、「Open prices only」を指定しています。
Deposit:初期資金を選びます。
ここでは10000USDです。
Optimization: パラメータの最適化に関する設定です。
最適化については別の機会に説明します。ここでは、最適化は利用しないということで、「Disabled」を指定します。

設定が終わったら、画面右下の「Start」ボタンを押すとテスト開始です。「Start」ボタンは「Cancel」ボタンに変わります。

MT5では、初めてテストを実行したときに、サーバーからデータをダウンロードするので、1回目はちょっと時間がかかるかもしれません。

Testing progress のバーが進んで、再び「Start」ボタンに変われば、バックテスト終了です。

バックテストの結果は、「Results」と「Graph」タブの画面に表示されます。また終了と同時にチャートが開き、売買したポイントが矢印で表示されます。

まず、Graph は見ての通り、資産残高曲線です。

画像(450x122)・拡大画像(800x217)

MT4と違うのは、売買ロット数のグラフがMargin Level のグラフに変わったことろです。これは資産残高が証拠金の何%を占めるかを表したもので、大きいほど資金的に余裕があるということになります。

次に、Results の画面ですが、バックテストが終了した直後では、次のような画面になっています。

画像(450x122)・拡大画像(800x217)

これは、バックテストのトレード回数、プロフィットファクター、勝率などのデータをまとめたレポートです。MT4でも同じようなものが出てました。

さらにResultsタブを表示した状態で右クリックを押すと、ポップアップメニューが現れて、Reportのほかに、DealsOrdersOrders&Dealsが選択できるようになっています。

ここで、Ordersというのは、実行されたオーダーだけが並んだ表なので、実際の損益はわかりません。Dealsを選択すると、各オーダーで売買して確定した損益と資産残高も表示されます。


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Posted at 13時50分


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プロフィール

豊嶋久道

2003年よりFX取引を始め、システムトレードの道へ。最近ではFXオプション取引も含めたトレーディングシステムの研究を行っている。システムトレードを基礎から正しく理解するための情報を発信する予定。

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