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2010年10月18日(月)

MT5のバックテストのレポートについて [MetaTrader5]



以前の記事で、MT5のStrategy Testerでバックテストを行う方法を紹介しました。

バックテストの結果は、資産曲線のグラフだけでなく、レポートという形で様々なシステムの評価項目が表示されます。

画像(450x150)・拡大画像(800x268)

MT4の Strategy Tester でも同じようなレポートが表示されましたが、MT5で新たに増えた項目もいくつかあります。

■Balance Drawdown と Equity Drawdown

ドローダウンとは、資産曲線の上のピークから下のピークまでの値幅のことです。MT4では、単にDrawdownと呼んでおり、Absolute drawdownMaximal drawdownRelative drawdown という三つの評価項目がありました。

これらはそれぞれ、「初期資産からのドローダウン」、「ドローダウンの値幅の最大値」、「ドローダウンの比率の最大値」を表しますが、これらのドローダウンはいずれも各トレードが決済された時点での残高を基準に算出されています。

MT5では、この残高に対するドローダウンのことを「Balance Drawdown」と呼んでいます。さらに、トレード中の含み損益を考慮した純資産に対するドローダウンを「Equity Drawdown」としています。そして、それぞれのドローダウンに対して、Absolute、Maximal、Relative の評価項目が表示されます。

こまめに損切りして含み損が小さいシステムではBalance drawdown だけを見ればいいのですが、一時的にでも大きい含み損を許容するシステムでは、証拠金の不足など致命的な状態を探知するためにも、Equity drawdown の方が重要となってきます。

■Recovery Factor

リカバリーファクターはレポート中のTotal Net ProfitEquity Drawdown Maximalの値を使って次の式で計算されます。

Recovery Factor = Total Net Profit/Equity Drawdown Maximal

つまり、純利益を最大ドローダウンで割ったものです。

最大ドローダウンは売買ロット数に比例するので、売買ロット数が大きければ大きくなります。それに対し、リカバリーファクターは、同じくロット数に比例する純利益との比を計算することで、ロット数の影響をなくしています。トータルの利益と一時的に被るドローダウンのバランスを考慮した指標と言えるでしょう。

■Sharpe Ratio

シャープレシオというのは、Sharpではなく、Sharpeさん(ノーベル経済学賞受賞)が考案した指標です。

Webで調べると、「リスク1単位あたりのリターン」だとか、「リスク調整済みのリターンを表す指標」などと説明されているサイトが多いのですが、売買システムにおいては、「資産曲線が理想的な右肩上がりにどれだけ近いかを評価する指標」だと考えるとよいかと思います。

一般にシャープレシオは、一定の期間(例えば1ヶ月)における収益率を各月分求め、その平均を標準偏差で割ったものとして算出します。

収益率が大きく、かつばらつきが小さいほど、シャープレシオは大きくなり、いわゆる右肩上がりの資産曲線となります。

但し、MT5のバックテストで表示されるシャープレシオは、MetaQuotes社の参考資料によると、各トレードにおける収益率からその平均と、標準偏差を求め、平均を標準偏差で割った値としているようです。

その結果、毎月の収益率が安定していても、トレード毎の収益率のばらつきが大きければ、シャープレシオは小さい値となってしまいます。

実際、MT5のレポートでのシャープレシオは、小さめに出ることが多いので、このような算出の仕方を考慮した上で評価した方がいいでしょう。


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プロフィール

豊嶋久道

2003年よりFX取引を始め、システムトレードの道へ。最近ではFXオプション取引も含めたトレーディングシステムの研究を行っている。システムトレードを基礎から正しく理解するための情報を発信する予定。

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