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2010年12月06日(月)

MT5:ストラテジーテスターの実行モードについて [MetaTrader5]



MT5のストラテジーテスターでは、MT4に比べて新しい機能がいくつか追加されています。

以前の記事で紹介したフォワードテストの機能もそうですが、もう一つ、ちょっと目立たないところに「実行モード」というのがあります。

下の図の「Execution」という項目で、ここでは勝手に「実行モード」と訳しました。「Normal」と、「Random Delay」のどちらかが選択できるようになっています。

画像(450x100)・拡大画像(800x179)

ここで、「Normal」というのは従来通り、ヒストリカルデータの値動きがEAの売買ルールに合った瞬間に売買が行われるもので、言わば「理想的な状態」です。

しかし、現実のトレードでは、売買ルールに合った瞬間にオーダーを送信しても、それがすぐに約定するという保証はありません。場合によってはわずかな遅れで価格がスリップして、許容スリッページを超え、再クォートになることもあり得ます。

実行モードの「Random Delay」というのは、現実に起こり得るオーダーの遅れを擬似的に起こして、その状態でバックテストを行う方法のことです。より現実に近いテストができるということになります。

但し、オーダーの遅れは擬似的に作り出しているので、各トレード毎にランダムに決められます。その結果、テスト毎に売買結果は微妙に異なってきます。

この実行モードの使い分けの一つとして、次のような方法が考えられます。

まず、あるEAを「Normal」の実行モードでバックテストしてみます。次に、実行モードを「Random Delay」にしてバックテストしてみます。これは毎回結果が違うので何度かやってみる方がいいでしょう。

もし、「Normal」より「Random Delay」の方が常に悪ければ、このシステムは、かなり絶妙なポイント(底や天井)で売買されていたことになります。こういうケースは、パラメータを過剰最適化した場合によく現れます。

こういう場合、ちょっとでもオーダーがずれれば、急にパフォーマンスが悪くなることを意味しますので、このパラメータの採用は見送った方がいいでしょう。

少なくとも「Normal」と「Random Delay」の結果に大差ないパラメータを採用した方が無難だということになります。

このように、フォワードテストに加えて「Random Delay」のテスト結果も併せて評価することで、適切なパラメータの選択ができるようになるかと思います。


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Posted at 15時57分


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プロフィール

豊嶋久道

2003年よりFX取引を始め、システムトレードの道へ。最近ではFXオプション取引も含めたトレーディングシステムの研究を行っている。システムトレードを基礎から正しく理解するための情報を発信する予定。

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