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2010年12月13日(月)

MT5:ストラテジーテスターによる通貨ペアの最適化 [MetaTrader5]



今回もMT5のストラテジーテスターについて取り上げます。

以前の記事で、ストラテジーテスターを使ったシステムのパラメータ最適化と、バックテストとフォワードテストについてお話をしました。

MT5では、ストラテジーテスターの最適化の方法として、

Slow complete algorithm
Fast genetic based algorithm
All symbols selected in MarketWatch

の3つが用意されています。

ここで、「Slow…」と「Fast…」の違いは、最適化にかかる時間が遅いか、速いかの違いです。実際には「Slow…」の場合、パラメータのすべての組合せを総当りでテストするので時間がかかります。それに対して、「Fast…」では、遺伝的アルゴリズムという探索手法をベースにして、すべての組合せを探索するのではなく、パフォーマンスが良さそうな組合せを探していき、最適に近いパラメータを見つけるので、比較的速く最適化ができるのです。

ところで、もうひとつの「All…」というのは、上の二つとはちょっと用途が異なり、パラメータの最適化ではなく、通貨ペアの最適化を行うためのものです。

ここで、「All…」を選択すると、下図の左側のMarketWatchのウィンドウに表示されているすべての通貨ペア(ここでは19個)に対して指定したEAを適用して、そのバックテスト結果を表示します。

画像(450x333)・拡大画像(800x592)

MT4でも、通貨ペアを変えながらバックテストを実行すれば同じことができますが、通貨ペアの数が多くなるとなかなか大変です。これを一度にやってくれるのであれば、それはそれで便利です。

とりあえず、以前の記事で紹介したサンプルのEAを過去1年間分の期間でバックテストしてみましょう。

結果は次の表のようになりました。

画像(450x184)・拡大画像(800x328)

ちゃんと19個の通貨ペアに対してバックテスト結果が出ています。これを見ると、利益で終わっている通貨ペアもあれば、損失で終わっている通貨ペアもあることがわかります。ProfitProfit Factor など、一番上の項目をクリックすると、それぞれの項目でソートすることができます。

ただ、この最適化の結果をどう使うかについては、注意する必要があります。例えば、この中で最もパフォーマンスがよいのはEUR/CHFですが、この通貨ペアがこのシステムに最も適しているというわけではありません。

試しにEUR/CHFの過去2年間の期間でバックテストを実行すると、資産曲線は次の図のようになります。

画像(450x90)・拡大画像(800x160)

確かに過去1年間の結果はいいのですが、2年前まで遡ると全然違う曲線になっています。

このような通貨ペアの最適化も、あくまでテストした期間における評価に過ぎないということに注意する必要があるでしょう。


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Posted at 14時01分


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プロフィール

豊嶋久道

2003年よりFX取引を始め、システムトレードの道へ。最近ではFXオプション取引も含めたトレーディングシステムの研究を行っている。システムトレードを基礎から正しく理解するための情報を発信する予定。

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