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2011年02月28日(月)

[MT5]適応移動平均いろいろ [MetaTrader5]



SMAやEMAを始め、前回紹介したDEMAやTEMAなどの移動平均は、基本的にそのパラメータ(移動平均を計算る期間)は固定して使います。

その場合、ある期間ではSMAが都合がいいとか、別の期間ではDEMAがいいとか、相場の状況によって、移動平均の種類やパラメータを変えたいことがあるかと思います。

そういう要望から、移動平均のパラメータを相場の状況に合わせて変えられるようにしたのが、「適応移動平均」というテクニカル指標です。

MT5では、標準で以下の3種類の適応移動平均が利用できるようになっています。

Adaptive Moving Average (AMA)

Variable Index Dynamic Average (VIDYA)

Fractal Adaptive Moving Average (FrAMA)


これらの適応移動平均は、MT5のメニューの「Insert」-「Indicators」-「Custom」から選択してチャートに挿入することができます。

また、AMAとVIDYAは「Insert」-「Indicators」-「Trend」からも選択できるようになっています。

この他にも適応移動平均は色々なものが考案されていますが、基本的にはEMAを利用するものが多いようです。

EMAの値EMA(i)は、現在のバーにおける価格をPrice(i)とすると、1本前のバーのEMAの値EMA(i-1)を使って

EMA(i) = Price(i) * a + EMA(i-1) * (1 - a)
と計算されます。ここで、「a」は0から1の範囲で変化可能なパラメータです。

aの値が1に近ければ、価格の動きに近くなり、0に近づけば、過去の値を多く使うので、平滑化がされることになります。

売買システムとして適応移動平均を単独で使うことはあまりないでしょうが、適応させる方針としては、上昇、下降のトレンドでは、それに素早く従って動き、保ち合いの場面では、細かい上下動にはつられずに平坦になるよう、パラメータを変化させたいところです。

ここでは、具体的な計算方法については省略しますが、原理としては、トレンドにおいてはaの値を1に近づけ、トレンドのない場面ではaを0に近づけるように調整すればよいということになります。

トレンドかどうかを判断する方法が違えば、適応移動平均も違った動きをします。今回紹介したAMA、VIDYA、FrAMAの例を下のチャートに示します。

画像(450x337)・拡大画像(800x600)

適応移動平均はEMAのパラメータを自動的に変更するものですが、そのために別のテクニカル指標を利用するので、そのためのパラメータが必要となります。そのパラメータを変えると、また動きが変わったりするので、色々と試してみるとよいでしょう。


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Posted at 15時16分


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プロフィール

豊嶋久道

2003年よりFX取引を始め、システムトレードの道へ。最近ではFXオプション取引も含めたトレーディングシステムの研究を行っている。システムトレードを基礎から正しく理解するための情報を発信する予定。

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