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2011年05月24日(火)

[MT5]ティックデータの生成方法 [MetaTrader5]



以前の記事で、MT5のストラテジーテスターの機能について紹介しました。

ストラテジーテスターは、基本的にはEAのバックテストやEAのパラメータの最適化などに利用するものです。

画像(450x100)・拡大画像(800x179)

色々と設定項目があるのですが、「Excution:」のさらに右手にある選択項目がバックテスト時の実行モデルで、テストするときのFXデータの値動きをどの程度詳細に再現するかを指定するものです。

この中の「Every tick」というモデルが一番精度の高いテストができるのですが、MT5で保存される過去のFXデータは最も精度が高いものでも1分足の4本値です。なので、「Every tick」のモデルでは、失われた途中のティックデータを生成する必要があります。

このティックデータの生成方法については、MT5のヘルプ、あるいはウェブ上の以下のページに詳しく説明してあります。

http://www.metatrader5.com/en/terminal/help/tester/tester_using/tick_generation

詳しいことはそちらを見ていただきたいのですが、各バーのティック数の違いで細かくルールが分かれていたり、ローソク足の形状に応じて複数のバーを利用したりするなど、かなり詳細に生成方法が記述されています。

もちろん、ここで生成されるティックデータは現実のものではないので、完全にデータが再現されたわけではありませんが、実際の値動きに少しでも近くなるように色々と工夫されているようです。

ところで、この実行モデルは、以前は

Every tick
1 Minute OHLC
Open prices only

3種類しかありませんでしたが、最近のアップデートで、さらに
Math calculations
が増えて4種類になっています。

ただ、追加された「Math calculations」というのは、過去のFXデータを基にバックテストを行うためのモデルではなく、EAを数値最適化のプログラムと見なし、パラメータの最適化を行うためのモデルです。記述する関数も通常のEAとは異なり、OnTester()を使います。

具体的な使い方については別の記事で紹介したいと思います。


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Posted at 14時08分


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プロフィール

豊嶋久道

2003年よりFX取引を始め、システムトレードの道へ。最近ではFXオプション取引も含めたトレーディングシステムの研究を行っている。システムトレードを基礎から正しく理解するための情報を発信する予定。

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