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2011年06月20日(月)

[MT5]EAジェネレータ(3) [MetaTrader5]



MT5のEAジェネレータで選択できるシグナルはざっと20種類あります。

  • Signals of the Indicator Accelerator Oscillator
  • Signals of the Indicator Adaptive Moving Average
  • Signals of the Indicator Awesome Oscillator
  • Signals of the Oscillator Bears Power
  • Signals of the Oscillator Bulls Power
  • Signals of the Oscillator Commodity Channel Index
  • Signals of the Oscillator DeMarker
  • Signals of the Indicator Double Exponential Moving Average
  • Signals of the Indicator Envelopes
  • Signals of the Indicator Fractal Adaptive Moving Average
  • Signals of the Intraday Time Filter
  • Signals of the Oscillator MACD
  • Signals of the Indicator Moving Average
  • Signals of the Indicator Parabolic SAR
  • Signals of the Oscillator Relative Strength Index
  • Signals of the Oscillator Relative Vigor Index
  • Signals of the Oscillator Stochastic
  • Signals of the Oscillator Triple Exponential Average
  • Signals of the Indicator Triple Exponential Moving Average
  • Signals of the Oscillator Williams Percent Range

今回、一番簡単そうな Moving Average を使ったものを選択したのですが、実はそう簡単ではありません。

前回までの記事では、終値が移動平均を上回ったら買いシグナル、下回ったら売りシグナルと簡単に説明しましたが、正確にはちょっと違うのです。

シグナル生成の条件はこちらのページで説明されています。

この説明では、3種類の条件に対して、weak signal(弱いシグナル)とstrong signal(強いシグナル)とに区別されています。つまり、シグナルの強弱という考え方が入っているのです。ただし、この説明だけでは、シグナルの強弱が数値的にはわかりません。

シグナルの値はどこを見ればわかるかというと、MT5のデータフォルダの下の

MQL5¥Include¥Expert¥Signal¥SignalMA.mqh

というヘッダファイルの中です。これを全部解読するのは難しいでしょうが、91行目からの
m_pattern_0 =80;  // model 0 "price is on the necessary side from the indicator"
m_pattern_1 =10; // model 1 "price crossed the indicator with opposite direction"
m_pattern_2 =60; // model 2 "price crossed the indicator with the same direction"
m_pattern_3 =60; // model 3 "piercing"

に注目してください。ここがシグナルの出るパターンの種類とその値を表しています。これを見ると、4種類のパターンに対して10、60、80の3種類のシグナルの強さが定義されていることがわかります。

ここまでわかったところで、ストラテジーテスターのInputs タブのパラメータを見てみましょう。

今回説明するのは、次のパラメータです。
Signal threshold value to open [0...100]
Signal threshold value to close [0...100]

これらは、それぞれ実際にポジションをオープンするシグナルのしきい値ポジションをクローズするシグナルのしきい値を表しています。初期状態ではどちらも10となっています。つまり、オープン、クローズともに10以上の強さのシグナルを採用するという意味です。

先ほど説明したように移動平均のシグナルでは、すべてのシグナルは10以上なので、要するにすべてのシグナルを採用するという条件になっているのです。

バックテストの結果を改めて示すと下図のようなチャートになります。

画像(450x225)・拡大画像(800x400)

ここで、Signal threshold value to close の値を80にしてみます。これは、オープンするときはすべてのシグナルを使いますが、クローズするときは80以上のシグナルしか使わないことを意味します。

この条件でバックテストすると、売買ポイントは下図のようになります。

画像(450x225)・拡大画像(800x400)

上のチャートと比較すると、トレードの回数と売買の場所が変わっていることがわかります。このようにシグナルをすべて使うだけでなく、強弱によって使い分けるというしくみがEAジェネレータには備わっているのです。


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Posted at 17時30分


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プロフィール

豊嶋久道

2003年よりFX取引を始め、システムトレードの道へ。最近ではFXオプション取引も含めたトレーディングシステムの研究を行っている。システムトレードを基礎から正しく理解するための情報を発信する予定。

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