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2008年07月19日(土)

MetaTrader4の日足チャートの注意点 [MetaTrader4]



前回ボラティリティ(ヒストリカル・ボラティリティ:HV)をMetaTrader4でチャートに表示させる方法を説明しました。

HVは終値の変動率の何日間かの標準偏差を取るので、対応するチャートは日足チャートになります。

ところがMetaTrader4の日足チャートにはちょっと注意点があります。例えば、下のチャートを見てください。

画像(337x220)・拡大画像(800x524)

これは以前紹介したFXPro.com からダウンロードしたMetaTrader4で表示させたUSD/JPYの日足チャートです。

赤い矢印で示した足がやけに短いと思いませんか?

実はこれは6本に1本現れます。実際は1週間に1本ということです。

でも、1週間は5日ですから1週間に5本の足しか現れないはずですが、なぜ6本目の足が現れるのでしょう?

これはサーバー時間の関係で、週明けのチャートの開始時刻が月曜日の0時からではなく、日曜日の23時から始まっているからです。

なので、赤い矢印の足は日曜日の23時から0時までの1時間分しかないのです。そのため、6本に1本非常に短い足ができてしまうのです。

FXは24時間世界中で取引されているので1日の終わりがいつというの正確には決まっていない(NY時間の午後5時とすることが多い)のですが、それぞれの足の間隔が違ってしまうと、分析の仕方によっては結果が変わってしまうこともあります。

特に日足チャートでテクニカル分析を行っている人は注意が必要です。

実は、HVの計算でも、6本に1本短い足ができてしまうと都合が悪いのです。実際の値より少し小さめの値が計算されてしまいます。

今回は、それを簡単に補正するためのプログラム(一部)を以下に書いておきます。

まず、4週分のデータを処理するために1週間を6日として


extern int Samples = 24;


のようにサンプル数を24に増やしておきます。

そして、HVを計算する繰り返しの部分を以下のようにします。

for(i=limit-1; i>=0; i--)
{
int T = 260;
int N = Samples*5/6;

double sum = 0.0;
for(int j=0; j < Samples; j++) sum += Diff[i+j];

double average = sum/N;
sum = 0.0;
for(j=0; j < Samples; j++) sum += (Diff[i+j] - average)*(Diff[i+j] - average);
double std_dev = MathSqrt(sum/N);
BufHV[i] = std_dev * MathSqrt(T)*100;
}


変更点は、サンプル数とは別に N という変数を定義して、これが1週間を5日とした日数になるようにする点です。

N = Samples*5/6なので、Samplesが24の場合、Nは20となります。

これにより、計算のためのデータは24個取りますが、4本の短い足の部分では変動率が0に近いので、これらを無視して、20個のデータとして標準偏差を取るわけです。

これで完全に補正できるわけではありませんが、少しは実際の値に近くなります。


いちいちこのような補正をするのが面倒な場合は、FXDD社のMetaTrader4をお勧めします。

FXDD社のMetaTrader4では、月曜日の0時からチャートが始まるようになっているので、1週間に表示される足は5本だけです。この日足チャートなら、そのままテクニカル分析を行うことができます。

私も個人的に、デモ口座とリアル口座でFXDD社のMetaTrader4を利用しています。

日足チャートを多用される方は是非お試しください。


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プロフィール

豊嶋久道

2003年よりFX取引を始め、システムトレードの道へ。最近ではFXオプション取引も含めたトレーディングシステムの研究を行っている。システムトレードを基礎から正しく理解するための情報を発信する予定。

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