基礎から学ぶシステムトレード
シストレブログ人気ランキング  

シストレ徹底攻略シストレマスターへの道ワールド・トレーディング・エッジ基礎から学ぶシステムトレードシストレニュースシストレツールシストレナビTOPへ

 

2011年07月05日(火)

[MT5]EAジェネレータ(5) [MetaTrader5]



MT5のEAジェネレータの特長として、一つのEAに複数のシグナルを組み込むことができるという点があります。ここでは簡単のため、二つのシグナルを組み込むケースを見てみましょう。

下図はシグナルを選ぶ画面です。「Add」ボタンを押すと、いくつものシグナルを選択することができます。

画像(450x269)・拡大画像(609x365)

この例では、移動平均(Moving Average)とRSI(Relative Strength Index)を選択してあります。

このように複数のシグナルを選択すると、EAのパラメータは下図のようになります。

画像(450x185)・拡大画像(800x329)

ここで、Moving Average WeightRelative Strength Index Weight に注目してください。これらの値は、デフォルトでは1になっていますが、0から1の範囲で変えることができます。

このWeightの値は、それぞれのシグナルの値に掛けられます。例えば、シグナルが80でWeightが0.8の場合、実際のシグナルの値は80×0.8=64となります。

そして、シグナルが複数ある場合、シグナルの値は平均化されます。つまり、移動平均のシグナルが64で、RSIのシグナルが40の場合、シグナルの値は最終的には、(64+40)÷2=52 となります。

この値が Signal threshold value to open 以上であれば、ポジションをオープンし、Signal threshold value to close 以上であれば、ポジションをクローズすることになります。

実際には、移動平均のシグナルは10,60,80 の3種類、RSIのシグナルは20,70,80,90,100の5種類もあります。売りシグナルではマイナスの値になるので、実際にはその2倍あります。Weight がそれぞれ1だとすると、どちらかのシグナルの絶対値が80以上の場合にオープン、クローズしたければ、Signal threshold value は40にする必要があります。

但し、Signal threshold valueを40としても、もし移動平均で10、RSIで70のシグナルが同時に出た場合、平均して40になるので、このシグナルは有効になります。

このように性質の異なる複数のシグナルを選択した場合、相互に影響しあうので、実際にはどのシグナルを基に売買されたのかがわからなくなる場合もあります。

次回は、複数のシグナルをメインシグナル+フィルタの形で使う方法について説明します。


>>“基礎から学ぶシステムトレード”全記事バックナンバーはこちらから




Posted at 13時03分


ページのトップへ ページのトップへ

Sponsor AD

2011/7

          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

プロフィール

豊嶋久道

2003年よりFX取引を始め、システムトレードの道へ。最近ではFXオプション取引も含めたトレーディングシステムの研究を行っている。システムトレードを基礎から正しく理解するための情報を発信する予定。

PHOTO

実際の相場におけるランダムウォーク

実際の相場におけるランダムウォーク

カテゴリーリスト

最近の記事

検索


当サイトコメントについて

当コメントは情報提供のみを目的として作成されたものであり、投資に関してはご自身でご判断くださいますようお願い致します。また、当資料は著作物であり著作権法により保護されております。無断で全文または一部を転載することはできません。

RSS1.0

[Login]


powered by a-blog
Copyright (C) 2008 PhiConcept,Inc. All rights reserved.