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2011年07月11日(月)

[MT5]EAジェネレータ(6) [MetaTrader5]



引き続き、MT5のEAジェネレータの話です。

今回は複数のシグナルをメインシグナル+フィルタとして利用する方法について説明します。

メインシグナルとしては、オシレータ系のテクニカル指標(今回はアクセラレータ)を利用し、フィルタとしては、移動平均を利用することにします。

とりあえずシグナルの選択画面で、次のようにAccelerator Oscillator と Moving Average を選択します。アクセラレータはパラメータがありませんが、移動平均は期間を100にしておきます。

画像(450x269)・拡大画像(609x365)

そして、前回と同様にEAを作成した後にコンパイルしておきます。

まずは、移動平均のシグナルは無効にしてアクセラレータだけでバックテストしてみます。方法としては、アクセラレータのWeight は1のままで、移動平均のWeight を0にします。

ここでアクセラレータのシグナルの生成条件はこのようになっています。

シグナルの値は90、50、30の3種類あるのですが、90のシグナルは、指標値が減少から増加に転じたところで+90の買いシグナル、増加から減少に転じたところで−90の売りシグナルが出ます。

シグナルが一つの場合、Signal threshold value を90とすれば、90のシグナルだけが通り、それより弱いシグナルは無視されます。

但し、ここで注意することは、このEAはシグナルを二つ使っているので、シグナルの値は半分になるということです。90のシグナルは実際には45になるので、それを通すためには Signal threshold value を45にする必要があります。

EAのパラメータの変更箇所は下図のようになります。

画像(450x158)・拡大画像(800x281)

これを EUR/USDの1H足に適用させてバックテストをすると、次のような結果になります。

画像(450x214)・拡大画像(800x381)

オシレータが赤→緑→赤・・・と変化する毎にドテン売買が繰り返されていることがわかります。

では、今度は移動平均のシグナルをトレンドフィルタとして使ってみます。

利用するのは移動平均の最も強いシグナル(80)で、これは基本的に価格が移動平均線の上にあるとき、+80という買いシグナル、移動平均線の下にあるとき、−80という売りシグナルを生成し続けます。クロスした近辺でもシグナルは生成されますが、それは10とか60とかの弱いシグナルです。

これをトレンドフィルタとして使うには、移動平均で+80のシグナルが出ているときに、アクセラレータの買いシグナルを有効とし、移動平均で−80のシグナルが出ているときに、アクセラレータの売りシグナルを有効とすればよいのです。

そのためには、Signal threshhold value を (90+80)/2=85 にすればよいのですが、オープンとクローズの両方をこの値にしてしまうと、クローズするときにちょっと問題があります。メインシグナルとフィルタシグナルが一致したときにポジションをクローズすることになるので、メインシグナルの意味がなくなってしまいます。

この問題を防ぐためには、ポジションのクローズにアクセラレータのシグナルのみを使うようにすればよいのです。このケースではアクセラレータのシグナルの方が移動平均のシグナルより大きいのでSignal threshold value to close を(90-80)/2=5とします。

パラメータの変更箇所はこんな感じになります。

画像(450x158)・拡大画像(800x282)

これでバックテストをすると、下のような結果になります。

画像(450x214)・拡大画像(800x381)

これを見ると、価格が移動平均線より上では買いトレードだけ、移動平均線より下では売りトレードだけが行われており、トレンドフィルタとして機能していることがわかります。


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Posted at 16時42分


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プロフィール

豊嶋久道

2003年よりFX取引を始め、システムトレードの道へ。最近ではFXオプション取引も含めたトレーディングシステムの研究を行っている。システムトレードを基礎から正しく理解するための情報を発信する予定。

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