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2011年07月26日(火)

[MT5]EAジェネレータ(8) [MetaTrader5]



前回の続きです。

タイムフィルタの設定として、複数の曜日や複数の時間帯でトレードを制限させたい場合どうすればよいでしょうか?

この場合、Good day of week、Good hour の値はどちらとも-1 にした状態で、Bad days of week、Bad hours を0以外の値にします。

ただ、どのような場合にどのような値にすればよいかを決めるために、ちょっとした計算が必要になります。

とりあえず、Bad days of weekの場合で考えてみます。まずは、曜日を日曜日から土曜日まで右から順に並べます。


土金木水火月日

そして、トレードさせる曜日の下に0、トレードさせない曜日の下に1を書きます。例えば月・水・金にトレードして、火・木にトレードさせない場合、次のようになります。
土金木水火月日
1010101

土日はどっちみちマーケットが閉まっているので0でも1でも構いません。

次にそれぞれの曜日の下に右から1、2、4、8、16、32、64という数値を書いておきます。
これは、左側の数を順に2倍にしていったものです。
土 金 木 水 火 月 日
1 0 1 0 1 0 1
64 32 16  8  4  2  1

最後に2行目と3行目の数をそれぞれ掛けて、足し合わせます。簡単には、2行目が1になってる列の3行目の数を足し合わせるだけです。

この場合、64+16+4+1=85 となります。この値をBad days of week に入れると、月・水・金のみトレードするというタイムフィルタになるのです。

この計算方法を見てお気づきの方もおられると思いますが、2行目の0、1の並びを2進数と見なすと、85はそれを10進数に変換したものです。

トレードする時間帯を制限するためのパラメータBad hours も、同じようなルールで計算されます。
今度は0時から23時まで24個の時間帯に対して0、1を当てはめます。

曜日の場合と同じように右から0時台、1時台、2時台、・・・、23時台として、トレードする時間は0、トレードしない時間は1とします。

例えば、19時から7時までトレードして、8時から18時までトレードしないという場合、
23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00
0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

となります。これを2進数として10進数に変換すればよいのですが、今度はちょっと計算が大変です。

こういう場合、Windows に標準に入っている「電卓」というアプリを使うと便利です。

以下、Windows 7の場合ですが、「電卓」を起動し、メニューの「表示」から「プログラマ」を選びます。そして、「2進」、「Dword」を選択して、2進数を入力します。

画像(317x303)

ここで、「10進」を選択すると、次の図のように10進数に変換されます。

画像(317x303)

この「524032」という値をBad hours に代入すると、トレードする時間帯を制限したタイムフィルタとして機能するわけです。

なお、Windows XP、Vista の場合、画面がちょっと違いますが「電卓」で「関数」を選ぶと同じような計算ができます。


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Posted at 13時52分


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プロフィール

豊嶋久道

2003年よりFX取引を始め、システムトレードの道へ。最近ではFXオプション取引も含めたトレーディングシステムの研究を行っている。システムトレードを基礎から正しく理解するための情報を発信する予定。

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