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2011年08月09日(火)

[MT5]EAジェネレータ(9) [MetaTrader5]



前回、MT5に標準搭載されているトレイリングストップの機能についてお話しました。これは、マニュアルでトレードする際に利用する機能なので、含み益が出たときに利益を確保することが目的でした。

EAでトレイリングストップを利用する場合、利益を確保すると同時に損失を制限するという役割も重要となります。

そういうことで、MT5のEAジェネレータでは、前回紹介したトレイリングストップとは少し機能の異なるものが用意されています。

では、簡単なEAを作って動作を確認してみましょう。

まず、EAのシグナルは簡単のため、20日SMAとします。そして、トレイリングストップを選択するメニューで次のように「Trailing Stop based on fixed Stop Level」を選びます。

画像(450x269)・拡大画像(609x365)

このトレイリングストップには、「StopLevel」と「ProfitLevel」という二つのパラメータがありますが、ここでは、違いがわかりやすいようにそれぞれStopLevel=100ProfitLevel=200にしておきます。

あとは、これまでと同様にEAを作成して、コンパイルしておきます。

これを適当な通貨ペアに適用すると、バックテストの結果が出るのですが、結果だけ見てもストップロスの位置がどう動いていったのかがよくわかりません。

そこで、バックテストする際に「Visualization」というチェックボックスをチェックしておきます。これは、バックテストの経過をチャート上で表示させるものです。

この機能はMT4にもありましたが、MT5ではさらに速さを変えたりできるようになっています。

これを使ってバックテストをチャート上で表示させながらトレイリングストップの動きを見ていきましょう。

まず、下図のように1.33649で買いポジションが建ったとします。この時点では、トレイリングストップの設定とは関係なく、Stop Loss Level、Take Profit Level のパラメータにより、S/L、T/Pが設定されます。この例ではそれぞれ500pipsになっているので、S/Lが1.28649、T/Pが1.38649にセットされています。

画像(450x356)・拡大画像(800x633)

次に新しいバーができると、その始値に対してトレイリングストップがセットされます。この場合、始値が1.33838なので、それに対してStopLevel=100pips下にS/L、ProfitLevel=200pips上にT/Pが設定されます。ここで、1.32838のS/Lは買値より下ですが、損益の大きさに関係なくS/Lがセットされます。

画像(450x356)・拡大画像(800x633)

そして、さらに新しいバーができたときに、その始値が前のバーの始値を上回っていれば、同様に始値の下100pipsにS/L、上200pipsにT/Pを再設定します。新しいバーの始値が前のバーの始値よりも下であれば、S/L、T/Pの位置は変わりません。

これを繰り返すことで、S/Lが移動していき、利益を確保、あるいは損失であってもそれを制限する形でポジションの手仕舞いが行われます。


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Posted at 08時18分


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プロフィール

豊嶋久道

2003年よりFX取引を始め、システムトレードの道へ。最近ではFXオプション取引も含めたトレーディングシステムの研究を行っている。システムトレードを基礎から正しく理解するための情報を発信する予定。

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