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2011年08月15日(月)

[MT5]EAジェネレータ(10) [MetaTrader5]



MT5のEAジェネレータで利用できるトレイリングストップには、前回紹介した「Trailing Stop based on fixed Stop Level」のほかに、「Trailing Stop based on MA」「Trailing Stop based on Palabolic SAR」があります。今回は、移動平均を利用した「Trailing Stop based on MA」をご紹介します。

これは名前の通り、移動平均の動きに合わせてS/Lの位置を切り上げたり、切り下げたりするものです。

まず、例によってEAを作成しますが、今回はシグナルも移動平均の方がわかりやすいと思うので、前回と同じく20日SMAとします。そして、トレイリングストップを選択するメニューで次のように「Trailing Stop based on MA」を選びます。

画像(450x269)・拡大画像(609x365)

パラメータとしては、Period, Shift, Method, Applied と、移動平均と同じものがあります。ここでは、シグナルを20日SMAとしたので、それより間隔を短くしておきます。この例では10日SMAとしています。

あとはコンパイルしてEAの完成です。

このEAをEUR/USDの日足チャートに適用すると、次のような結果になります。

画像(450x164)・拡大画像(800x293)

ここで2本の移動平均線が見えますが、赤いラインがシグナルの20日SMAで、青いラインがトレイリングストップのための10日SMAです。

買いポジションが建つのは、終値が20日SMAを上回った次のバーの始値、売りポジションが建つのは、終値が20日SMAを下回った次のバーの始値です。

S/Lの位置は、10日SMAに沿って移動していきます。Visualization をチェックしてバックテストすると、動きがよくわかると思いますが、ポジションが建つと同時にセットされるS/Lは、トレイリングストップ用のS/Lではなく、Stop Loss Levelのパラメータで設定したものです。

そして、新しいバーができると、前のバーの10日SMAの位置にS/Lをセットします。

買いポジションの場合、移動平均は上昇していくことが多いので、S/Lの位置も同じく上昇していき、価格が下降に転じたところで、決済されます。売りポジションの場合、その逆です。

但し、買いポジションが建った次のバーですぐに売りシグナルが出てしまうと、ドテン売買し、売りポジションが建ってしまうので、トレイリングストップの意味はありません。


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Posted at 13時35分


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プロフィール

豊嶋久道

2003年よりFX取引を始め、システムトレードの道へ。最近ではFXオプション取引も含めたトレーディングシステムの研究を行っている。システムトレードを基礎から正しく理解するための情報を発信する予定。

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