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2011年08月30日(火)

EAジェネレータ(11) [MetaTrader5]



再びEAジェネレータの連載に戻ります。今回は、トレイリングストップの続きで、パラボリックSARを使ったものを説明します。

パラボリックSARも比較的ポピュラーなテクニカル指標なので、ここでは詳しい説明は省略します。検索すれば色々なサイトで説明が出てくると思います。

MT5でもトレンド系のテクニカル指標の一つとして搭載されています。チャートに挿入すると、以下の図のようになります。ドットで表示されるのが特徴的です。

画像(450x203)・拡大画像(800x361)

指標の動きとしては、上昇局面では、直近の最安値からだんだん上がっていきます。指標の上昇スピードは高値が更新される都度速くなります。バーの安値がこれを下回ると、下降モードに切り替わり、今度は直近の最高値から下がっていくという動きを繰り返します。

パラボリックSARのパラメータは、Step と Maximumの二つありますが、Stepを増やすと、上昇、下降のスピードが速くなります。Maximumはその上限を決めるためのものです。この例では、Step=0.02、Maximum=0.2となっています。

パラボリックSARはこのような動きをするので、S/Lをこの指標値において移動させれば、トレイリングストップの働きをすることがわかると思います。

EAジェネレータでは、図のようにトレイリングストップのところで「Trailing Stop based on Parabolic SAR」を選択します。なお、その前のシグナルは20日SMAとしておきます。

同様にコンパイルすればEAのできあがりです。

画像(450x269)・拡大画像(609x365)

これを適当なチャートに適用させるとこんな結果になります。

画像(450x203)・拡大画像(800x361)

S/Lの位置はパラボリックSARの値に応じて移動していきます。実際には一つ前のバーのパラボリックSARの値にS/Lが置かれるので、上昇モードと下降モードが切り替わったところで、決済されていることがわかると思います。それ以外で決済されているのは、反対のシグナルが出たためです。


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Posted at 16時56分


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プロフィール

豊嶋久道

2003年よりFX取引を始め、システムトレードの道へ。最近ではFXオプション取引も含めたトレーディングシステムの研究を行っている。システムトレードを基礎から正しく理解するための情報を発信する予定。

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