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2011年09月06日(火)

サーバー時間の違いによるテクニカル指標の違い [MetaTrader4]



EAジェネレータの話題はちょっとお休みします。

今回はMT4、MT5共通の話題としてサーバ時間の違いを取り上げてみます。

MT4やMT5を使い始めて、割とすぐに気になることが、サーバーの時間です。初めのうちは日本時間がいいと思うかもしれませんが、何時間がいいということではなく、問題なのは業者によってサーバー時間が色々と異なることです。

同じEAでもタイムフィルターを使っていると、業者によってトレードする時間帯がずれてしまい、トレード結果が大きく異なってしまいます。

またテクニカル指標の値でも、特に日足チャートにおいて違いが出ることがあります。

一例として、ATRという指標を見てみます。これは、Average True Range の略で、各バーの高値と安値の差(=True Range) を一定の数のバーで平均を取ったものです。(ギャップがあるチャートでは、ギャップの部分も考慮しますが、ここでは簡単のため高値と安値の差だけに注目します。)

相場における値動きの大きさのトレンドを知るために、よく利用される指標です。

これを二つの業者のMT4において表示させたのが下の二つのチャートです。

画像(450x275)・拡大画像(800x489)
画像(450x276)・拡大画像(800x491)

サブウィンドウ上に表示されているのが14日ATRです。比較のため、表示領域の上端と下端の値を固定して表示してあります。

これを見ると、同じ期間におけるATRの幅が上のチャートでは0.0116から0.0183なのに対して、下のチャートでは、0.0139から0.0214と、だいたい15%から20%ほど大きくなっています。

上下のチャートの違いの一つとして、下のチャートは週明けが0時から始まり、1週間のバーの本数が5本なのに対し、上のチャートでは、週明けが6時から始まっているため、月曜日に18時間で一つのバー、最後に土曜日に6時間で一つのバーができ、1週間のバーの数が計6本になっていることがあります。

つまり、24時間に満たないバーが2本あることから、ATR が小さく計算されてしまうのです。

もう一つの違いとしては、1日の始まり、終わりが上のチャートでは日本時間で0時、下のチャートでは6時ということです。

日本時間で言うと0時で1日が変わるのがわかりやすいのですが、この時間はまだニューヨーク市場で頻繁に取引されている時間です。

その結果、True Rangeに違いが出てしまい、ATRの値にも影響が出てしまうのです。

ただ、MT4やMT5では、チャート上の時間はサーバー時間と連動しており、勝手に変えることはできません。

単なるチャートソフトだったら、そこで諦めるしかないのですが、MT4、MT5ではプログラムを作成することで、独自のテクニカル指標を作ることができます。

ということで、次回からサーバー時間のズレに対応したATRの指標を作ってみることにします。


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Posted at 13時56分


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プロフィール

豊嶋久道

2003年よりFX取引を始め、システムトレードの道へ。最近ではFXオプション取引も含めたトレーディングシステムの研究を行っている。システムトレードを基礎から正しく理解するための情報を発信する予定。

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