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2011年09月13日(火)

[MQL4]サーバー時間のズレに対応したテクニカル指標(1) [MQL4]



前回の記事で、サーバー時間の違いによってATRの指標値が15%から20%も違ってしまうという話をしました。

今回から、ATRを一例としてサーバー時間のズレに対応したテクニカル指標プログラムを作成していきます。

では、新しいプログラムを作る際、まずどこから取りかかればよいでしょうか?

プログラミングの初心者は、プログラムを一気に作ろうとする傾向があります。なので、プログラムを書いてエラーが出ても、どこでエラーが出たのかわからなく、先に進めないということが多いようです。

プログラミングをマスターするというのは、複雑なプログラムを一気に書けるということではなく、複雑なプログラムを簡単な処理に分割して考えて、それをワンステップずつプログラムできるようになるということです。そうすれば、プログラムにミスがあっても簡単に見つけることができるので、結果的に複雑なプログラムが書けるのです。

そういうことで、今回、ATRの指標プログラムを作ると言っても、いきなりATRの計算式を書くことはしません。まずは、ATRを求めるのに必要なデータは何かということを考えます。

ATRはTrue Rangeの平均です。そして、True Rangeは高値と安値の差です。すると、高値と安値が必要ということになりますが、高値と安値を求めるには1日の範囲を求め、その範囲で最大値、最小値を計算しなくてないけません。いきなりこれを求めるのも、ちょっと急ぎすぎです。

そうすると、取りあえず考えるべきことは、1日の範囲を決めるということです。つまり、週明けの開始時刻を基準にして、そこから24時間ずつ刻んだ時刻での価格を取り出すということがまず取り掛かる処理だと考えられます。

では、具体的に見ていきましょう。

今回、0時から始まるサーバー時間を基準として、それからずれている業者について考えてみます。

ずれ方については次の2パターンがあります。

画像(450x265)・拡大画像(800x472)
画像(450x266)・拡大画像(800x474)

1.日曜日の夜から始まるパターン。例えば、日曜日の21時から始まり、金曜日の21時で終わる場合。
2.月曜日の朝から始まるパターン。例えば、月曜日の6時から始まり、土曜日の6時で終わる場合。

1.の例では、21時を起点として、次の21時までを1日と見なし、その区間での4本値を新たに作ります。同様に2.の例では、6時を起点として、次の6時までの1日で4本値を作ります。

そのためには、当然、日中足のデータが必要となります。MT4では、1分足のデータから保存されていますが、さずがにそこまで細かいデータは必要ありません。

サーバー時間のズレというのも、基本的には1時間刻みなので、1時間足のデータがあれば十分です。

次回からは、日足チャート上で1時間足のデータを参照して新しい日足データを作るところからプログラムの説明をしていきます。

拙著の2冊のメタトレ本でも触れていない内容なので、ゆっくりと説明していきたいと思います。


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Posted at 14時11分


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プロフィール

豊嶋久道

2003年よりFX取引を始め、システムトレードの道へ。最近ではFXオプション取引も含めたトレーディングシステムの研究を行っている。システムトレードを基礎から正しく理解するための情報を発信する予定。

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