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2012年03月27日(火)

コピートレードのプログラミング(11) [MQL4]



前回の続きです。

コピー先のEAでトレードを実行するかどうかは、コピー元のポジション「remote_lots」とコピー先のポジション「local_lots」 で判断します。

今回は簡単のため、単一ロットの売買のみを行うこととします。つまり、ノーポジション、一定ロットの買い、一定ロットの売りの3種類の状態だけを考えます。ロット数を積み重ねていく売買は考慮しません。

remote_lots、local_lots はそれぞれ、0(ポジションなし)の場合、プラス(買いポジション)の場合、マイナス(売りポジション)の場合の3通りがあります。

まず、コピー先のポジションlocal_lots=0の場合、remote_lotsは以下の3種類のケースが考えられます。

remote_lots=0の場合、コピー元とコピー先のロット数が同じなので何もしません。
remote_lots>0の場合、コピー元に買いポジションがあるので、コピー先でremote_lotsの買いポジションを建てます。
remote_lots<0の場合、コピー元に売りポジションがあるので、コピー先で-remote_lotsの売りポジションを建てます。

次は、local_lots>0の場合です。

remote_lots=0の場合、コピー元のポジションがないので、コピー先のポジションを決済します。
remote_lots>0の場合、コピー元とコピー先のロット数が同じなので何もしません。
remote_lots<0の場合、コピー元でドテン売買したので、コピー先のポジションを決済して、-remote_lotsの売りポジションを建てます。

さらに、local_lots<0の場合です。

remote_lots=0の場合、コピー元のポジションがないので、コピー先のポジションを決済します。
remote_lots>0の場合、コピー元でドテン売買したので、コピー先のポジションを決済して、remote_lotsの買いポジションを建てます。
remote_lots<0の場合、コピー元とコピー先のロット数が同じなので何もしません。

これらのケース中で、コピー元でドテン売買をした場合、コピー先で決済と新規売買の二つのトレードを実行しなくてはいけないのですが、ここでは、1回のtickでポジションの決済だけをするようにします。すると、次のtickでは、local_lots=0となるので、場合分けの数を減らすことができます。

プログラムのロジックとしては、ポジションを決済する条件新規売買を行う条件を個別に考えればよいということになります。

上の場合分けより、ポジションを決済するのは、local_lotsが0でなく、remote_lots=0か、local_lotsとremote_lotsの符号が違う場合ということになります。

その条件をMQL4で記述すると次のようになります。

// 決済オーダー
if(local_lots != 0 && (remote_lots == 0 || remote_lots*local_lots < 0))
{
//決済オーダーを送信するコード
}

ここでremote_lots*local_lots < 0とあるのは、remote_lotsとlocal_lotsの符号が違う場合のことです。プラス×マイナス、マイナス×プラスはどちらもマイナスになるので、このように簡単に書けるわけです。

また新規売買を行う条件は、local_lots=0かつ、remote_lotsが0でない場合です。ここでは、買いと売りに分けなくてはいけないので、次のようなコードになります。

//売買オーダー
if(local_lots == 0 && remote_lots > 0)
{
//買いオーダーを送信するコード
}
if(local_lots == 0 && remote_lots < 0)
{
//売りオーダーを送信するコード
}

今回は売買の条件部に注目してみました。実際に売買するコードを含めた全体のプログラムは次回説明します。


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Posted at 16時13分


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プロフィール

豊嶋久道

2003年よりFX取引を始め、システムトレードの道へ。最近ではFXオプション取引も含めたトレーディングシステムの研究を行っている。システムトレードを基礎から正しく理解するための情報を発信する予定。

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