基礎から学ぶシステムトレード
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2012年05月08日(火)

売買システムの最適化(1) [システムトレード]



GWも終わったので、また連載記事を始めたいと思います。今回のテーマは「売買システムの最適化」です。

最適化・・・」いい響きですね。何か完璧なシステムができるっていうイメージがありますね。
私もシステムトレードを始めた頃、最適化を極めれば聖杯ができるかも、なんて幻想を抱いていたものです。

まあ、それが幻想だとわかってからが、システムトレードの本当のスタートですけどね・・・。

さて、「最適化」というのは、数学的な用語としては、評価関数を最大化、あるいは最小化するためのパラメータを求めるということで、非常にシンプルな考え方です。

また最適化は実用的にも重要で、ソフトでもハードでも実際のモノづくりには欠かせないものです。

ところが、システムトレードにおいては、そういう最適化はカーブフィッティング、あるいは、オーバーフィッティングと呼ばれ、忌み嫌われます。つまり、最適化を行った期間でしか有効でないシステムになってしまい、それ以外の期間では全く機能しないものになってしまうからです。

では、最適化は悪者かというと、そういうわけでもありません。売買システムを作成する過程で、パラメータを変えたり、テクニカル指標の種類を変えたり、とやってるのは、最適化をやっているようなものです。最適化は避けては通れません。

結局、システムトレードにおける最適化というのは、「諸刃の剣」なわけです。使い方によっては、メリットにもなるし、デメリットにもなるということです。

なので、売買システムの最適化は、「カーブフィッティングにならない程度に」という、なんとも曖昧な表現になってしまうことが多いのです。

今回の連載記事では、売買システムの最適化はこうすべき、と断言しにくいところもあるので、私自身がシステムの最適化の基礎に戻ってみたいと思っています。初心に戻って、敢えてカーブフィッティングをさせてみる、など実験的な記事も考えています。

もちろん、MetaTrader4やMetaTrader5のストラテジーテスターの機能も使いながら説明していきますよ。

ただ、例によって、連載の全体構成はできていないので、その場の流れで、記事が進んでいくこともあるかと思います。実際のシステムトレードには参考にならない方向に行ってしまうかもしれませんので、その点は悪しからず、ご了承ください。


>>“基礎から学ぶシステムトレード”全記事バックナンバーはこちらから




Posted at 17時45分


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プロフィール

豊嶋久道

2003年よりFX取引を始め、システムトレードの道へ。最近ではFXオプション取引も含めたトレーディングシステムの研究を行っている。システムトレードを基礎から正しく理解するための情報を発信する予定。

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