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2012年05月15日(火)

売買システムの最適化(2) [MetaTrader4]



「売買システムの最適化」というテーマを選んだものの、実はこのテーマ、深くて重いのでした。

どこまで踏み込めるかわかりませんが、今回はとりあえず、浅くて軽いものを・・・

システムの最適化としてすぐに思い付くのは、売買ルールの中で使われる各種テクニカル指標などのパラメータの最適化でしょう。

例えば、売買ルールとして移動平均を使っていれば、その期間を変える、などです。

MetaTrader4(MT4)やMetaTrader5(MT5)では、売買システムのパラメータを簡単に変えることができるようになっています。

例えば、

int MAperiod = 20;

として、変数MAperiodを宣言した場合、このプログラムをコンパイルすると、MAperiodという変数には初期値として必ず20が代入されてしまい、この初期値を後から変えることはできません。

ところがMT4の場合、宣言の前に「extern」というキーワードをつけると、プログラム実行時にその初期値を変更することができます。

extern int MAperiod=20; // 移動平均の期間

またバックテストの際も、ストラテジーテスター画面の右上のボタン「Expert properties」を押すと

画像(450x194)・拡大画像(667x288)

のような画面が出てきます。ここで、パラメータを変更したり、最適化させるパラメータの範囲を指定したりします。

MT5の場合も同じなのですが、キーワードが「extern」ではなく、「input」に変わっています。

「extern」というキーワードはC言語にもあるのですが、これと用法が違うので、混同しないようにキーワードを変えたのではないかと思います。

input int MAPeriod = 20; // 移動平均の期間

このように input を付けて宣言したパラメータは実行時に変更することができるし、ストラテジーテスターの画面では、パラメータというタブを押すと、

画像(450x96)・拡大画像(800x171)

のようにパラメータを入力したり、最適化の範囲を決めたりすることができます。

ただ、MT5の場合、変数名のところが実際の変数の名前ではなく、変数を宣言したときに付けたコメントになっています。もちろんコメントを付けなければ、変数名が表示されます。

変数名は英数文字だけだとわかりにくいので、コメントでわかりやすい説明を付けておけば、どのパラメータがどういう役割なのかが一目でわかります。

ちょっとしたことですが、パラメータの数が多くなってくると、重宝するのではないかと思います。

但し、この場合、コメントを間違って書いてしまうと、変更したくないパラメータを変更してしまうことにもなりかねません。コメントを間違ってもエラーにはなりませんので、くれぐれも注意してください。

システムのパラメータは何でもかんでも変えればいいということではありませんが、決めれらない場合は、とりあえずextern やinput を付けた変数として宣言しておくとよいでしょう。


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Posted at 13時28分


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プロフィール

豊嶋久道

2003年よりFX取引を始め、システムトレードの道へ。最近ではFXオプション取引も含めたトレーディングシステムの研究を行っている。システムトレードを基礎から正しく理解するための情報を発信する予定。

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