基礎から学ぶシステムトレード
シストレブログ人気ランキング  

シストレ徹底攻略シストレマスターへの道ワールド・トレーディング・エッジ基礎から学ぶシステムトレードシストレニュースシストレツールシストレナビTOPへ

 

2012年05月22日(火)

売買システムの最適化(3) [MetaTrader4]



単に売買システムを最適化すると言っても、最適なパラメータが常に一つに決まるというわけではありません。

パラメータを色々と変えていくと、そのシステムの資産曲線は様々な形に変わります。仮に最終残高が同じであったとしても、途中のドローダウンが何倍も違うケースもあり得ます。

そのような途中経過が様々に異なる結果を一つの評価基準だけで評価するのはちょっと無理があります。

そのため、MT4では、ストラテジーテスターで「Expert properties」を押すと現れる画面の「Testing」というタブに、最適化に関する設定項目があります。

画像(450x194)・拡大画像(667x288)

さらにこの画面に「Optimized parameter」という項目があります。これは直訳すると「最適化されるパラメータ」となりますが、意味的には最大化、あるいは最小化したいシステムの評価項目と考えればよいでしょう。

ここでは、以下の5つを選択することができます。

  • Balance
  • Profit Factor
  • Expected Payoff
  • Maximal Drawdown
  • Drawdown Percent

それぞれどういう評価になるかを簡単に説明しておきます。

・Balance
口座残高です。これは大きい方がいいですが、途中の変動は無視されるので、大きなドローダウンがあっても、たまたま最後に利益が大きくなったものが高い評価となってしまいます。

・Profit Factor
プロフィットファクター、総利益/総損失です。これは1以上で純利益があることを意味し、大きい方がいいですが、トレード数が少ない場合、純利益が少ないにも関わらず、大きくなることがあります。

・Expected Payoff
期待損益で、1トレード当たりの損益の平均となります。これも0以上で大きい方がいいですが、純利益が同じでもトレード数が少なければ大きく、トレード数が多ければ小さくなります。

・Maximal Drawdown
最大ドローダウンで、資産曲線上の上のピークと下のピークの幅を実際の金額で見たときの最大値です。

・Drawdown Percent
ドローダウンを資産曲線の上のピークに対するパーセントで表示したときの最大値です。

これらのドローダウンは小さい方がいいですが、最大ドローダウンを金額で見るか、パーセントで見るかは、売買システムの売買ロット数の設定にもよります。

売買ロット数が固定の場合には、資産曲線のどの状態から売買をスタートしてもいいように、ドローダウンを金額で評価した方がいいでしょう。また、売買ロット数が証拠金に比例する場合には、金額では意味がないので、パーセントで評価する方がいいでしょう。

これらの評価基準で最適化した結果がどれも同じならば問題ないのですが、実際には評価基準を変えると最適になるパラメータの値が変わってきます

以下に実際の最適化例を示します。終値が単純移動平均を上にクロスした時に買い、下にクロスした時に売りという簡単なシステムをEUR/USDの2000年から2010年までの日足データに適用してみました。移動平均の期間を5から200まで5刻みで変えた結果です。

まず、Balanceを基準に最適化した結果です。最適パラメータは7番目(35)です。

画像(450x127)・拡大画像(712x202)

Profit Factor を基準に最適化した結果です。最適パラメータは140です。

画像(450x128)・拡大画像(712x203)

Expected Payoff を基準に最適化した結果です。これも最適パラメータは140です。

画像(450x127)・拡大画像(712x202)

Maximal Drawdown を基準に最適化した結果です。Maximal Drawdown は小さい方がいいので、最適パラメータは40となります。

画像(450x129)・拡大画像(711x204)

このように評価基準を変えると、最適となるパラメータが変わることがわかります。

この他に総トレード数も考慮する必要があるので、移動平均の期間の最適値がいくつなのかは一意には決められません。

結局は、トレーダーがどの評価基準を優先するかということになるので、同じシステムでも人によって評価が異なることもあるのです。


>>“基礎から学ぶシステムトレード”全記事バックナンバーはこちらから




Posted at 13時56分


ページのトップへ ページのトップへ

Sponsor AD

2012/5

    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

プロフィール

豊嶋久道

2003年よりFX取引を始め、システムトレードの道へ。最近ではFXオプション取引も含めたトレーディングシステムの研究を行っている。システムトレードを基礎から正しく理解するための情報を発信する予定。

PHOTO

ランダムウォークとランダムトレード(6)

ランダムウォークとランダムトレード(6)

カテゴリーリスト

最近の記事

検索


当サイトコメントについて

当コメントは情報提供のみを目的として作成されたものであり、投資に関してはご自身でご判断くださいますようお願い致します。また、当資料は著作物であり著作権法により保護されております。無断で全文または一部を転載することはできません。

RSS1.0

[Login]


powered by a-blog
Copyright (C) 2008 PhiConcept,Inc. All rights reserved.