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2012年05月29日(火)

売買システムの最適化(4) [MetaTrader5]



今回は、MetaTrader5(MT5)の売買システム最適化のための評価項目について紹介します。

MT5の場合、ストラテジーテスターの画面のオプティマイズの項目で、最適化のアルゴリズムと評価基準を選択することができます。

画像(450x111)・拡大画像(800x198)

最適化のアルゴリズムを「無効化」以外にすると、その右側のリストボックスで次の7つの中から評価基準を選択することができます。

  • Balance max
  • Balance + max Profit Factor
  • Balance + max Expected Payoff
  • Balance + min Drawdown
  • Balance + max Recovery Factor
  • Balance + max Sharpe Ratio
  • Custom max

それぞれの違いについて簡単に説明しておきます。

・Balance max
最終的な口座残高を評価基準とします。これを最大化するように最適化が行われます。

・Balance + max Profit Factor
口座残高とプロフィットファクターを掛けた数値を評価基準とします。掛けた値を評価基準とするということは、一方の評価が高くても、他方の評価が0になれば、トータルで0になることを意味します。つまり、一方の評価が極端に悪くならず、バランスの取れたものを探そうということです。以下のケースも同様です。

・Balance + max Expected Payoff
口座残高と期待損益を掛けた数値を評価基準とします。

・Balance + min Drawdown
口座残高と最大ドローダウンを評価しますが、最大ドローダウンは最小化したいので、単純に掛けるだけでは評価できません。ここでは、%表記の最大ドローダウンを100から引き、その値と口座残高を掛けた数値を評価基準とします。

・Balance + max Recovery Factor
口座残高とリカバリーファクターを掛けた数値を評価します。

・Balance + max Sharpe Ratio
口座残高とシャープレシオを掛けた数値を評価します。

なお、リカバリーファクターとシャープレシオについては、以前の記事に説明がありますので、そちらをご参照ください。

・Custom max
評価基準をカスタマイズできます。これは非常に強力な機能で、バックテストで出力されるシステムの評価項目を自由に組み合わせて計算させたものを最適化の評価基準とすることができます。

具体的には、最適化させたいEAの中にOnTester()という関数を作ってそこに記述することになります。

詳しくは次回にお話します。


>>“基礎から学ぶシステムトレード”全記事バックナンバーはこちらから




Posted at 12時56分


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プロフィール

豊嶋久道

2003年よりFX取引を始め、システムトレードの道へ。最近ではFXオプション取引も含めたトレーディングシステムの研究を行っている。システムトレードを基礎から正しく理解するための情報を発信する予定。

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