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2012年06月12日(火)

売買システムの最適化(6) [MetaTrader4]



前回までは、売買システムを最適化する際の評価基準についてお話ししました。

今回は売買システムのパラメータについて考えてみます。

以前の記事で説明したように、MQL4では変数の前にextern を、MQL5では変数の前にinput というキーワードを付けると、その変数はEA起動時や最適化のときに値を変化させられます。後で変わる可能性のある変数については、とりあえず、extern/input を付けておけばよいという話をしました。

しかし、誤解しないようにしてもらいたいのですが、システムの最適化を行うときに、extern/input の付いている変数をすべて変えればいいというわけではありません

仮に一つのパラメータを10通りに変化させたい場合、そういうパラメータの数が二つになればパラメータの組合せの数は10×10=100通り、3つになれば10×10×10=1000通りと、急激に増えていきます。

そうなると、すべての組合せを総当りで調べる最適化では、要する時間も組合せの数に比例して長くなります。

ただ、MT4、MT5には遺伝的アルゴリズムという最適化法が用意されているので、実際には組合せの数ほど時間はかかりません。

しかし、いくら優れた最適化アルゴリズムを使うからといっても、全体の組合せの数が増えていくと、最適化に要する時間は増えるし、最適化の性能も確実に下がっていきます。

一般に最適化を行う場合、組合せの数は少ないに越したことはありません

ということで今回は単に、組合せの数を減らす方法についていくつか考えてみます。

1.パラメータの範囲を絞る

例えば、あるパラメータの範囲が0から100まで変化する可能性があったとしても、実際には25から75まで変えれば十分ということであれば、組合せの数は半分になります。

2.パラメータの刻み幅を大きくする

パラメータが整数であれば一番細かくても1刻みですが、実数の場合、刻み幅はいくらでも小さくできます。もし、実数のパラメータを0.01刻みにしていたものを0.1刻みにすると、組合せの数は10分の1になります。

3.独立したパラメータは単独で最適化する

独立したパラメータというのは、そのパラメータを変化させたときの評価値が他のパラメータの変化の影響を受けないというものです。

つまり、そのパラメータを変化させるときに、他のパラメータを変化させる必要がないということです。そういう場合、そのパラメータだけを変化させて最適化を行えばよいのです。

例えば、10通りに変化させるパラメータが3つあれば、トータルの組合せの数は1000通りですが、それぞれのパラメータを個別に最適化する場合、トータルの組合せは10+10+10=30通りですみます。

パラメータが独立しているかどうかは、いきなりはわからない場合が多いですが、そういう場合でも個別にパラメータを変化させてみると、それぞれのパラメータの性質がわかります。その性質を利用すればパラメータの範囲や刻み幅を適切に決めることもできます。

4.パラメータの数を減らす

多くのパラメータを変化させて最適化をすると、どうしても最適化した期間のみで最適なシステムとなり、別の期間では全然違う結果になりがちです。いわゆるカーブフィッティング、オーバーフィッティングというやつです。

これを防ぐためには、パラメータを減らすのが一番です。変化させても大差ないパラメータは適当な値で固定して動かさないようにすればパラメータの数を実質的に減らすことができます。

このようにパラメータの組合せの数を減らすということは、最適化の時間を削減できるだけでなく、カーブフィッティングになりにくくするためにも有効です。

MT5ではマルチコアやネットワーク上のPCを利用できるようになり、MT4と比べて最適化にかかる時間がかなり短縮されています。しかし、時間がかからないからといって最適化にばかり時間をかけていては、将来も通用する売買システムは作りにくいと思います。

最適化の機能を使うにしても、その結果を鵜呑みにするのではなく、結果をうまく利用して次のシステムの改良につなげるようにする必要があるでしょう。


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Posted at 18時23分


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豊嶋久道

2003年よりFX取引を始め、システムトレードの道へ。最近ではFXオプション取引も含めたトレーディングシステムの研究を行っている。システムトレードを基礎から正しく理解するための情報を発信する予定。

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