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2012年06月19日(火)

売買システムの最適化(7) [MetaTrader5]



前回の記事では、売買システムの最適化を行う際に、組合せの数を減らす方法についてお話ししました。

ただ、削減努力というのも限界があるので、それでも組合せの数が多い場合はどうすればよいでしょうか?すべての組合せを試していくと何日もかかってしまうこともざらにあります。

そういう場合でも何とか最適化ができるようにするために、MT4/MT5には遺伝的アルゴリズムという手法が組み込まれています。

MT4だとストラテジーテスターの「Expert properties」のボタンを押した画面の「Testing」タブに「Genetic algorithm」というチェックボックスがあるので、これをチェックします。

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MT5の場合、ストラテジーテスターの画面の「オプティマイズ」の項目で「遺伝的アルゴリズム」を選択します。

画像(450x110)・拡大画像(800x197)

遺伝的アルゴリズム、英語でGenetic Algorithmと言い、その頭文字をとって、よく「GA」と略されます。

これは多くの組合せの中から最適解を探すための組合せ最適化アルゴリズムの一つです。他にも色々な手法があるのですが、GAは色々な最適化問題に対して、そこそこに最適化を行うことができるということで、最もポピュラーなものです。

しかし、色々な問題に適用できるということは、システムの最適化に特別に強いというわけではないことに注意が必要です。要はGAを過信してはいけないということです。パラメータの組合せをランダムに試していいものを探すランダムサーチと比べてましだという程度と考えた方がよいでしょう。

ランダムサーチよりましだというのは、複数のパラメータのセットの中で結果がよいものを残しやすくすること、二つのパラメータセットの一部を入れ替える、一部をわずかに変える、など少しずつ結果がよくなるように探していくメカニズムがあるからです。

そうは言っても、基本的に乱数を使ってランダムに選ぶ部分が多いので、最適化した結果は毎回変わります

もし、毎回の結果のばらつきが大きい場合は要注意です。そのシステム自身見直した方がいいかもしれません。

と言うのも、毎回の最適化ではそれなりに評価のよいパラメータセットを求めているのですが、それは局所解と言って特定のパラメータセットの近辺だけ評価がよくなる部分を探しているのです。

それが毎回違うということは、局所解がたくさん存在することを意味します。

本当に最適なパラメータセットがたくさんあればいいのですが、一般にそのような局所解は、テストした期間でたまたまできた可能性が高いです。つまり、そのパラメータはいわゆるカーブフィッティングされたものでしかないかもしれません。

そういう意味でGAによる最適化は1回だけではなく、何度もやってみて、出てきたパラメータセットのばらつきも評価してやる必要があるかと思います。

ただ、そうなってくると、結局最適化に時間がかかってしまうことになりますけどね。


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Posted at 14時26分


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プロフィール

豊嶋久道

2003年よりFX取引を始め、システムトレードの道へ。最近ではFXオプション取引も含めたトレーディングシステムの研究を行っている。システムトレードを基礎から正しく理解するための情報を発信する予定。

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